PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTERX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTERX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

QTERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 11 февр. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности QTERX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTERX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		5.84%32.94%12.02%12.66%-21.13%0.95%17.08%16.87%-16.22%37.22%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, QTERX показывает доходность 5.84%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции QTERX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.82% против 11.92% соответственно.

QTERX

1 день
2.68%
1 месяц
-8.99%
С начала года
5.84%
6 месяцев
11.30%
1 год
35.78%
3 года*
19.52%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.82%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с QTERX:
QTERX с DODEXQTERX с DEMIXQTERX с EFEIXQTERX с BEMIXQTERX с EAEMXQTERX с LZEMXQTERX с BADEX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий QTERX и GLLSX

QTERX берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6

Доходность на риск

QTERX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTERX
Ранг доходности на риск QTERX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTERX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTERX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTERX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTERX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTERX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTERXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.70

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.29

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.64

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.57

15.21

-4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTERX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTERX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTERX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTERXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.73

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.57

-0.05

Корреляция

Корреляция между QTERX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTERX и GLLSX

Дивидендная доходность QTERX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTERX
AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6		4.01%4.25%4.91%5.76%4.73%2.53%1.68%4.48%2.40%1.63%2.57%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок QTERX и GLLSX

Максимальная просадка QTERX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTERX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTERXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-32.59%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.39%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-30.02%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-32.59%

-6.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-11.66%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.21%

-7.99%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QTERX и GLLSX

Текущая волатильность для AQR Emerging Multi-Style II Fund Class R6 (QTERX) составляет 8.75%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что QTERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTERXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.75%

11.43%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

15.86%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.93%

19.71%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

17.27%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.37%

+0.32%