Сравнение QTELX с TEQLX
QTELX (AQR Emerging Multi-Style II Fund) and TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, QTELX returned 10.80%/yr vs 10.56%/yr for TEQLX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QTELX charges 0.70%/yr vs 0.19%/yr for TEQLX.
Доходность
Сравнение доходности QTELX и TEQLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QTELX показывает доходность 29.67%, а TEQLX немного ниже – 29.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QTELX имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции TEQLX немного отстают с 10.56%.
QTELX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- 29.67%
- 6 месяцев
- 33.01%
- 1 год
- 56.12%
- 3 года*
- 28.03%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.80%
TEQLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 32.06%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам QTELX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 29.67% | 32.89% | 11.82% | 12.66% | -21.29% | 0.92% | 16.90% | 14.27% | -16.22% | 37.15% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 29.20% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
Correlation
The correlation between QTELX and TEQLX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between QTELX and TEQLX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTELX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
QTELX
TEQLX
Сравнение QTELX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTELX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 4.40 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.05 | 17.41 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTELX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 3.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок QTELX и TEQLX
Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и TEQLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTELX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -39.33% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -13.32% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -15.97% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.37% | -37.05% | -0.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -39.33% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.71% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.44% | -14.60% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 3.35% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTELX и TEQLX
AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеют волатильность 7.79% и 7.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTELX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 7.82% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.31% | 15.45% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 17.99% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 16.98% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.68% | +0.19% |
Сравнение комиссий QTELX и TEQLX
QTELX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTELX и TEQLX
Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности TEQLX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTELX AQR Emerging Multi-Style II Fund | 3.25% | 4.21% | 4.84% | 5.65% | 4.60% | 2.42% | 1.53% | 2.32% | 2.32% | 1.55% | 2.51% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.19% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QTELX and TEQLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TEQLX has higher volatility (7.82%) compared to QTELX (7.79%). In terms of maximum drawdown, QTELX dropped -40.55% vs TEQLX's -39.33%.
TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTELX и TEQLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор