PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTELX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTELX с DRESX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

QTELX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 10 февр. 2015 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности QTELX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTELX и DRESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		7.99%32.89%11.82%12.66%-21.29%0.92%16.90%14.27%-16.22%37.15%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		8.78%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%33.70%-24.00%33.30%

Доходность по периодам

С начала года, QTELX показывает доходность 7.99%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции QTELX уступали акциям DRESX по среднегодовой доходности: 8.70% против 10.37% соответственно.

QTELX

1 день
2.03%
1 месяц
-2.29%
С начала года
7.99%
6 месяцев
12.91%
1 год
38.11%
3 года*
20.24%
5 лет*
6.05%
10 лет*
8.70%

DRESX

1 день
2.29%
1 месяц
-2.05%
С начала года
8.78%
6 месяцев
11.36%
1 год
40.34%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Emerging Multi-Style II Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с QTELX:
QTELX с SCHEQTELX с SCHGQTELX с EEMQTELX с AQGIXQTELX с AQRIXQTELX с BADEXQTELX с CEMFX
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с EITEXDRESX с DSMDXDRESX с DEVDXDRESX с DFETXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий QTELX и DRESX

QTELX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund

Доходность на риск

QTELX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTELX
Ранг доходности на риск QTELX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTELX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTELX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTELX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTELX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTELX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTELXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

2.67

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.50

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

4.04

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.26

14.30

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTELX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTELX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTELX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTELXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.67

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.60

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.66

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между QTELX и DRESX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTELX и DRESX

Дивидендная доходность QTELX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности DRESX в 2.07%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QTELX
AQR Emerging Multi-Style II Fund		3.90%4.21%4.84%5.65%4.60%2.42%1.53%2.32%2.32%1.55%2.51%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.07%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTELX и DRESX

Максимальная просадка QTELX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTELX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

QTELXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-33.38%

-7.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.38%

-10.16%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.60%

-25.88%

-11.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-33.38%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-6.81%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.62%

-9.99%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.87%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности QTELX и DRESX

AQR Emerging Multi-Style II Fund (QTELX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что QTELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTELXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.13%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

11.35%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

15.43%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.65%

14.44%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

15.69%

+1.98%