PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTAP с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

QTAP и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности QTAP и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTAP и UAUG

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		3.02%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у UAUG с доходностью -1.08%.

QTAP

1 день
1.74%
1 месяц
1.79%
С начала года
3.02%
6 месяцев
5.43%
1 год
21.08%
3 года*
19.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QLDQTAP с QQQM
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий QTAP и UAUG

И QTAP, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

QTAP vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.46

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.15

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.23

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.95

11.11

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.82

-0.18

Корреляция

Корреляция между QTAP и UAUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и UAUG

Ни QTAP, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок QTAP и UAUG

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

QTAPUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-13.91%

-15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-6.31%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.16%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-2.41%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.27%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.88%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTAPUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.86%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

4.32%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.38%

9.43%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

7.85%

+11.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

8.80%

+10.23%