PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTAP с SCDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с SCDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and SCDL (ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. QTAP is actively managed, while SCDL is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 13.78%/yr vs 9.40%/yr for SCDL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTAP charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for SCDL.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и SCDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 14.67%, что значительно ниже, чем у SCDL с доходностью 37.06%.

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—

SCDL

1 день
0.51%
1 месяц
5.01%
С начала года
37.06%
6 месяцев
35.80%
1 год
50.97%
3 года*
22.79%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и SCDL

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%
SCDL
ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN		37.06%2.05%14.99%0.18%-13.06%24.46%

Correlation

The correlation between QTAP and SCDL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.52

Over the past year, the correlation between QTAP and SCDL has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX
Часто сравнивают с SCDL:
SCDL с SCHDSCDL с QLDSCDL с VOOSCDL с QQQISCDL с SSOSCDL с VIGSCDL с VBIAX

Доходность на риск

QTAP vs. SCDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SCDL
Ранг доходности на риск SCDL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c SCDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTAPSCDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.62
2.37

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.50
3.41

+5.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.23

1.39

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.20

5.03

+10.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

80.04

12.65

+67.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTAP vs. SCDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 4.62, что выше коэффициента Шарпа SCDL равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и SCDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTAPSCDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62

2.37

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.33

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.53

+0.22

Просадки

Сравнение просадок QTAP и SCDL

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки SCDL в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и SCDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPSCDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-34.87%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.69%

-10.19%

+8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-32.79%

+19.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-34.87%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-2.79%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-11.96%

+6.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

4.04%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и SCDL

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 1.33%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged U.S. Dividend Factor TR ETN (SCDL) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPSCDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

5.20%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.97%

14.82%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.56%

21.66%

-16.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

29.02%

-10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

28.89%

-10.12%

Сравнение комиссий QTAP и SCDL

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCDL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и SCDL

Ни QTAP, ни SCDL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QTAP and SCDL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDL has higher volatility (5.20%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs SCDL's -34.87%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs 9.40% for SCDL. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SCDL.

QTAP and SCDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and UBS. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 0.95% for SCDL.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и SCDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор