PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTAP с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с PJUL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and PJUL (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - QTAP is a Leveraged Equities fund actively managed by Innovator, while PJUL is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. QTAP is actively managed, while PJUL is passively managed. Over the past 5 years, QTAP returned 12.49%/yr vs 10.66%/yr for PJUL. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у PJUL с доходностью 7.02%.

QTAP

1 день
0.03%
1 месяц
1.24%
6 месяцев
15.02%
С начала года
15.59%
1 год
21.61%
3 года*
20.08%
5 лет*
12.49%
10 лет*
—
Всё время*
13.79%

PJUL

1 день
-0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
6.49%
С начала года
7.02%
1 год
12.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PJUL

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July
$6.02M$10.43M$7.28M

QTAP

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April
$241.79K$219.11K$201.05K

Сравнение доходности по годам QTAP и PJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		15.59%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.95%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		7.02%12.78%13.76%19.87%-2.08%5.11%

Correlation

The correlation between QTAP and PJUL is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.83

The correlation between QTAP and PJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTAP и PJUL

Секторы
QTAP
PJUL

Технологии

50.7%
37.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
10.0%

Потребительский циклический сектор

12.5%
9.6%

Потребительский защитный сектор

8.7%
4.6%

Здравоохранение

5.1%
9.1%

Промышленность

3.3%
8.4%

Коммунальные услуги

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.3%
1.7%

Энергетика

0.7%
3.0%

Финансовые услуги

0.2%
11.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

QTAP
50.7%
PJUL
37.9%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
PJUL
10.0%

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
PJUL
9.6%

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
PJUL
4.6%

Здравоохранение

QTAP
5.1%
PJUL
9.1%

Промышленность

QTAP
3.3%
PJUL
8.4%

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
PJUL
2.3%

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
PJUL
1.7%

Энергетика

QTAP
0.7%
PJUL
3.0%

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
PJUL
11.7%

Недвижимость

QTAP
0.1%
PJUL
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с LITXQTAP с XLK
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с VOOPJUL с JQUAPJUL с SPYPJUL с XYLGPJUL с JEPIPJUL с NJUL

Доходность на риск

QTAP vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QTAP c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPPJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.39

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.33
3.56

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.50

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.72

3.42

+4.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.02

18.64

+18.38

QTAP vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.29, что выше коэффициента Шарпа PJUL равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и PJUL

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что больше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и PJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-18.17%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-3.64%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

-10.69%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-10.69%

-18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.45%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.67%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и PJUL

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что QTAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.15%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

4.24%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.23%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.94%

8.64%

+10.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

9.96%

+8.59%

Сравнение комиссий QTAP и PJUL

И QTAP, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и PJUL

Ни QTAP, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and PJUL have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTAP has higher volatility (2.79%) compared to PJUL (2.15%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs PJUL's -18.17%.

On 5-year performance, QTAP leads with 12.49% vs 10.66% for PJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, PJUL has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 12.49% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP and PJUL have the same expense ratio: 0.79% per year.

QTAP and PJUL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QTAP is categorized as Leveraged Equities, while PJUL is Defined Outcome.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и PJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор