PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTAP с IONX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTAP с IONX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) and IONX (Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, QTAP returned 20.69% vs -79.02% for IONX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QTAP charges 0.79%/yr vs 1.31%/yr for IONX.

Доходность

Сравнение доходности QTAP и IONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTAP показывает доходность 13.89%, что значительно выше, чем у IONX с доходностью -67.67%.

QTAP

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
13.32%
С начала года
13.89%
1 год
20.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.67%
10 лет*
—

IONX

1 день
-13.12%
1 месяц
-63.94%
6 месяцев
-70.54%
С начала года
-67.67%
1 год
-79.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTAP и IONX

2026 (YTD)2025
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		13.89%22.58%
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		-67.67%80.91%

Correlation

The correlation between QTAP and IONX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов QTAP и IONX

Секторы
QTAP
IONX

Технологии

50.7%
100.0%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.5%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Здравоохранение

5.1%

-

Промышленность

3.3%

-

Коммунальные услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

1.3%

-

Энергетика

0.7%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QTAP
50.7%
IONX
100.0%

Коммуникационные услуги

QTAP
15.8%
IONX

-

Потребительский циклический сектор

QTAP
12.5%
IONX

-

Потребительский защитный сектор

QTAP
8.7%
IONX

-

Здравоохранение

QTAP
5.1%
IONX

-

Промышленность

QTAP
3.3%
IONX

-

Коммунальные услуги

QTAP
1.6%
IONX

-

Сырьевые материалы

QTAP
1.3%
IONX

-

Энергетика

QTAP
0.7%
IONX

-

Финансовые услуги

QTAP
0.2%
IONX

-

Недвижимость

QTAP
0.1%
IONX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF

Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с QLDQTAP с XXXXQTAP с XLKQTAP с LITX
Часто сравнивают с IONX:
IONX с XTJLIONX с QTUMIONX с PTIRIONX с XDSQIONX с MSTXIONX с FTECIONX с QQQT

Доходность на риск

QTAP vs. IONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
IONX
Ранг доходности на риск IONX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IONX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IONX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IONX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IONX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IONX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTAP c IONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) и Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTAPIONXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
-0.43

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.37
0.09

+5.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.81

1.01

+0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.34

-0.84

+9.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.65

-1.15

+43.80

QTAP vs. IONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTAP на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа IONX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTAP и IONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTAP и IONX

Максимальная просадка QTAP за все время составила -29.44%, что меньше максимальной просадки IONX в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTAP и IONX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTAPIONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.44%

-93.75%

+64.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.49%

-93.75%

+91.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-92.63%

+91.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-52.41%

+47.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

68.49%

-68.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QTAP и IONX

Текущая волатильность для Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) составляет 2.45%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF (IONX) волатильность равна 41.68%. Это указывает на то, что QTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTAPIONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

41.68%

-39.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

136.04%

-130.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

186.18%

-179.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

198.06%

-179.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.62%

198.06%

-179.44%

Сравнение комиссий QTAP и IONX

QTAP берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IONX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTAP и IONX

QTAP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IONX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%.

ПозицияTTM2025
IONX
Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF		7.89%2.55%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTAP and IONX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IONX has higher volatility (41.68%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, QTAP dropped -29.44% vs IONX's -93.75%.

On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -79.02% for IONX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -79.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for IONX.

IONX has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: Innovator and Defiance. Their fees differ too: 0.79% for QTAP and 1.31% for IONX.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTAP и IONX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор