PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с XPMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPRX с XPMIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QSPRX (AQR Style Premia Alternative R6) and XPMIX (StepStone Private Markets Fund Class I) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, QSPRX returned 20.23%/yr vs 13.01%/yr for XPMIX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QSPRX charges 5.79%/yr vs 2.34%/yr for XPMIX.

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и XPMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 12.97%, что значительно выше, чем у XPMIX с доходностью 5.37%.

QSPRX

1 день
1.34%
1 месяц
2.18%
С начала года
12.97%
6 месяцев
13.49%
1 год
18.15%
3 года*
18.93%
5 лет*
20.23%
10 лет*
7.55%

XPMIX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.61%
С начала года
5.37%
6 месяцев
5.35%
1 год
10.83%
3 года*
12.58%
5 лет*
13.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPRX и XPMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		12.97%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-3.63%
XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I		5.37%11.78%12.97%12.21%8.77%30.00%24.92%

Correlation

The correlation between QSPRX and XPMIX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г.

-0.07

The correlation between QSPRX and XPMIX shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

StepStone Private Markets Fund Class I

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QLFIXQSPRX с SYMIXQSPRX с GIMMXQSPRX с QCFIXQSPRX с QMFRX
Часто сравнивают с XPMIX:
XPMIX с JAAAXXPMIX с ADAIXXPMIX с FSLTXXPMIX с QRPNXXPMIX с QRPRXXPMIX с ADANXXPMIX с GAAVX

Доходность на риск

QSPRX vs. XPMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XPMIX
Ранг доходности на риск XPMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPMIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPMIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c XPMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPRXXPMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.68

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
4.39

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

4.33

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

16.94

-7.47

QSPRX vs. XPMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа XPMIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и XPMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и XPMIX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки XPMIX в -3.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и XPMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPRXXPMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-3.71%

-37.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.06%

-2.59%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.25%

-3.13%

-6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-3.13%

-14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.46%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.03%

-0.44%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

0.66%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и XPMIX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с StepStone Private Markets Fund Class I (XPMIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XPMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPRXXPMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

1.36%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

3.42%

+3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

4.20%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

5.92%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

9.94%

+2.94%

Сравнение комиссий QSPRX и XPMIX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии XPMIX в 2.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и XPMIX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности XPMIX в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.33%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
XPMIX
StepStone Private Markets Fund Class I		0.80%0.85%1.31%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QSPRX and XPMIX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSPRX has higher volatility (3.79%) compared to XPMIX (1.36%). In terms of maximum drawdown, QSPRX dropped -41.22% vs XPMIX's -3.71%.

XPMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPRX и XPMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор