PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с SHRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с SHRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. SHRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 1 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и SHRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и SHRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.87%14.94%21.60%12.50%30.90%25.14%-21.91%-8.10%-12.32%9.75%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		0.00%10.70%16.73%21.07%-3.37%1.88%6.86%4.58%2.81%-7.49%

Доходность по периодам

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.12%
С начала года
9.87%
6 месяцев
13.19%
1 год
13.06%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.99%
10 лет*
7.14%

SHRIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.00%
6 месяцев
3.04%
1 год
12.33%
3 года*
14.16%
5 лет*
8.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SYMIXQSPRX с SRDAXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с QRPNXQSPRX с QVOPX
Часто сравнивают с SHRIX:
SHRIX с QRPNXSHRIX с CBYYXSHRIX с QDSIXSHRIX с CSQAXSHRIX с GIMMXSHRIX с FCRIXSHRIX с RYMQX

Сравнение комиссий QSPRX и SHRIX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что несколько больше комиссии SHRIX в 1.76%.

QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I

Доходность на риск

QSPRX vs. SHRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SHRIX
Ранг доходности на риск SHRIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c SHRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXSHRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

5.22

-3.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

6.05

-4.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

4.39

-3.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

6.65

-4.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.27

58.02

-52.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. SHRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPRX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SHRIX равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPRX и SHRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXSHRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

5.22

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

1.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.91

-0.34

Корреляция

Корреляция между QSPRX и SHRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и SHRIX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности SHRIX в 10.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
SHRIX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I		10.92%10.92%14.34%12.34%3.89%4.61%6.34%5.06%5.09%0.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и SHRIX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки SHRIX в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и SHRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXSHRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-14.34%

-26.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-1.87%

-5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

-12.69%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-1.87%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-2.08%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

0.21%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и SHRIX

AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fund Class I (SHRIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что QSPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXSHRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.93%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

2.13%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

2.40%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

6.26%

+9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

6.35%

+6.45%