PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPRX с QLFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPRX с QLFNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX).

QSPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 2 сент. 2014 г.. QLFNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPRX и QLFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPRX и QLFNX

2026 (YTD)2025
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		9.99%-1.19%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		-13.14%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, QSPRX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у QLFNX с доходностью -13.14%.

QSPRX

1 день
-0.10%
1 месяц
3.90%
С начала года
9.99%
6 месяцев
12.27%
1 год
14.10%
3 года*
20.09%
5 лет*
18.79%
10 лет*
7.15%

QLFNX

1 день
0.38%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative R6

AQR LSE Fusion Fund Class N

Часто сравнивают с QSPRX:
QSPRX с SRDAXQSPRX с SYMIXQSPRX с FABZXQSPRX с QRPIXQSPRX с RYMQXQSPRX с ADANXQSPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QLFNX:
QLFNX с QLENXQLFNX с VOOQLFNX с QRPRXQLFNX с QRPNXQLFNX с QCFNXQLFNX с QSPNXQLFNX с QMHNX

Сравнение комиссий QSPRX и QLFNX

QSPRX берет комиссию в 5.79%, что меньше комиссии QLFNX в 6.55%.

QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6

Доходность на риск

QSPRX vs. QLFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPRX
Ранг доходности на риск QSPRX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPRX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPRX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPRX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPRX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QLFNX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPRX c QLFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) и AQR LSE Fusion Fund Class N (QLFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPRXQLFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPRX vs. QLFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPRXQLFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

-1.22

+1.79

Корреляция

Корреляция между QSPRX и QLFNX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPRX и QLFNX

Дивидендная доходность QSPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности QLFNX в 0.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QSPRX
AQR Style Premia Alternative R6		2.39%2.63%6.99%23.75%22.67%12.85%0.00%1.62%1.09%7.15%1.74%5.87%
QLFNX
AQR LSE Fusion Fund Class N		0.16%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPRX и QLFNX

Максимальная просадка QSPRX за все время составила -41.22%, что больше максимальной просадки QLFNX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPRX и QLFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPRXQLFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.22%

-14.54%

-26.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-14.22%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.03%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QSPRX и QLFNX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPRXQLFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

15.65%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

15.65%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.80%

15.65%

-2.85%