Сравнение QSPNX с SRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX).
QSPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 30 окт. 2013 г.. SRRIX - это активно управляемый фонд от Stone Ridge. Фонд был запущен 9 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и SRRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QSPNX и SRRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 9.85% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 5.18% | 29.63% | 33.14% | 44.73% | 5.10% | -6.47% | 4.30% | -4.47% | -6.14% | -11.35% |
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у SRRIX с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции QSPNX уступали акциям SRRIX по среднегодовой доходности: 6.77% против 8.44% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 12.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 6.77%
SRRIX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 5.18%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 37.49%
- 3 года*
- 34.46%
- 5 лет*
- 21.42%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QSPNX и SRRIX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии SRRIX в 2.35%.
Доходность на риск
QSPNX vs. SRRIX — Ранг доходности на риск
QSPNX
SRRIX
Сравнение QSPNX c SRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | SRRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 14.08 | -12.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 43.95 | -42.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 21.46 | -20.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 68.71 | -67.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 615.54 | -610.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 14.08 | -12.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 1.54 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между QSPNX и SRRIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и SRRIX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности SRRIX в 19.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.18% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
SRRIX Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 19.14% | 20.14% | 21.58% | 20.02% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 1.06% | 2.32% | 0.10% | 6.16% | 8.41% |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и SRRIX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SRRIX в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и SRRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QSPNX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -27.22% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -0.55% | -7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -17.26% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -27.22% | -14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -10.04% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 0.06% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и SRRIX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund (SRRIX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QSPNX | SRRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.15% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 2.15% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.11% | 2.69% | +7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 13.95% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.76% | 11.01% | +1.75% |