Сравнение QSPNX с SMSAX
QSPNX (AQR Style Premia Alternative Fund Class N) and SMSAX (SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, QSPNX returned 7.22%/yr vs 4.77%/yr for SMSAX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QSPNX charges 6.14%/yr vs 1.35%/yr for SMSAX.
Доходность
Сравнение доходности QSPNX и SMSAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPNX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у SMSAX с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции QSPNX превзошли акции SMSAX по среднегодовой доходности: 7.22% против 4.77% соответственно.
QSPNX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 15.00%
- 1 год
- 19.57%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 7.22%
SMSAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение доходности по годам QSPNX и SMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 13.60% | 14.35% | 21.33% | 12.14% | 30.40% | 24.63% | -22.17% | -8.35% | -12.60% | 11.74% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 7.03% | 10.62% | 6.42% | 7.21% | -4.95% | 1.47% | 12.06% | 4.85% | -3.68% | 5.26% |
Correlation
The correlation between QSPNX and SMSAX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | -0.07 |
Over the past year, the inverse relationship between QSPNX and SMSAX has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPNX vs. SMSAX — Ранг доходности на риск
QSPNX
SMSAX
Сравнение QSPNX c SMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QSPNX | SMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 4.37 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 18.89 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QSPNX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 2.97 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 1.04 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.78 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок QSPNX и SMSAX
Максимальная просадка QSPNX за все время составила -41.79%, что больше максимальной просадки SMSAX в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPNX и SMSAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPNX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -10.98% | -30.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | -3.66% | -1.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.31% | -5.93% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.17% | -9.72% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.79% | -10.98% | -30.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.60% | -2.11% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.85% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPNX и SMSAX
AQR Style Premia Alternative Fund Class N (QSPNX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund (SMSAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что QSPNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPNX | SMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.95% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.23% | 4.30% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 5.41% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 4.67% | +11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.82% | 4.61% | +8.21% |
Сравнение комиссий QSPNX и SMSAX
QSPNX берет комиссию в 6.14%, что несколько больше комиссии SMSAX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPNX и SMSAX
Дивидендная доходность QSPNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности SMSAX в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSPNX AQR Style Premia Alternative Fund Class N | 2.10% | 2.39% | 6.80% | 23.73% | 22.62% | 12.61% | 0.00% | 1.63% | 0.51% | 6.81% | 1.75% | 5.68% |
SMSAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Strategy Alternative Fund | 4.75% | 5.08% | 5.54% | 4.35% | 2.13% | 7.61% | 2.79% | 1.01% | 4.94% | 2.20% | 0.07% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
QSPNX and SMSAX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPNX has higher volatility (3.07%) compared to SMSAX (1.95%). In terms of maximum drawdown, QSPNX dropped -41.79% vs SMSAX's -10.98%.
SMSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPNX и SMSAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор