Сравнение QSPMX с QRDTX
QSPMX (Quantified Pattern Recognition Fund) and QRDTX (Quantified Rising Dividend Tactical Fund) are both mutual funds - QSPMX is a Diversified Portfolio fund managed by Advisors Preferred, while QRDTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Advisors Preferred. Over the past 5 years, QSPMX returned 7.86%/yr vs 2.32%/yr for QRDTX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QSPMX charges 1.55%/yr vs 1.59%/yr for QRDTX.
Доходность
Сравнение доходности QSPMX и QRDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSPMX показывает доходность -2.87%, что значительно ниже, чем у QRDTX с доходностью 12.68%.
QSPMX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- -5.27%
- С начала года
- -2.87%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- —
QRDTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 12.68%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSPMX и QRDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | -2.87% | 27.23% | 18.38% | 13.84% | -18.49% | 15.82% |
QRDTX Quantified Rising Dividend Tactical Fund | 12.68% | 3.93% | 15.25% | 13.26% | -31.87% | 11.14% |
Correlation
The correlation between QSPMX and QRDTX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between QSPMX and QRDTX has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSPMX vs. QRDTX — Ранг доходности на риск
QSPMX
QRDTX
Сравнение QSPMX c QRDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSPMX | QRDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.88 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 7.47 | -4.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSPMX и QRDTX
Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что меньше максимальной просадки QRDTX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и QRDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSPMX | QRDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.36% | -33.91% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -11.17% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -20.29% | +6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.36% | -33.91% | +5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -1.07% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -14.80% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 2.81% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSPMX и QRDTX
Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSPMX | QRDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 3.43% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.02% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.81% | 14.67% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 15.91% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 15.66% | +2.74% |
Сравнение комиссий QSPMX и QRDTX
QSPMX берет комиссию в 1.55%, что меньше комиссии QRDTX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSPMX и QRDTX
Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности QRDTX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRDTX Quantified Rising Dividend Tactical Fund | 0.31% | 0.35% | 0.00% | 0.64% | 2.66% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
QSPMX Quantified Pattern Recognition Fund | 1.53% | 1.48% | 2.26% | 3.99% | 0.13% | 26.85% | 0.21% | 3.81% |
Часто задаваемые вопросы
QSPMX and QRDTX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QSPMX has higher volatility (5.05%) compared to QRDTX (3.43%). In terms of maximum drawdown, QSPMX dropped -28.36% vs QRDTX's -33.91%.
QRDTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QSPMX и QRDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор