- Эмитент
- Advisors Preferred
- Дата выпуска
- 13 апр. 2021 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QRDTX
Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции QRDTX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QRDTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,119.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) показал доход в 10.45% с начала года и 20.35% за последние 12 месяцев.
Quantified Rising Dividend Tactical Fund
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 20.35%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность QRDTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -10.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении QRDTX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 янв. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.35% | 3.63% | -8.52% | 8.70% | 3.24% | 0.46% | 10.45% | ||||||
| 2025 | 3.99% | 0.10% | -4.64% | -10.05% | 5.65% | 3.67% | -0.21% | 3.23% | 2.09% | -0.82% | 2.57% | -0.66% | 3.93% |
| 2024 | -0.12% | 4.73% | 4.28% | -6.33% | 4.27% | 0.80% | 4.96% | 3.87% | 2.17% | -3.14% | 7.11% | -7.12% | 15.25% |
| 2023 | 8.17% | -4.41% | -3.29% | 1.63% | -4.16% | 8.39% | 3.48% | -4.11% | -5.72% | -0.28% | 7.05% | 7.41% | 13.26% |
| 2022 | -5.61% | -2.49% | 2.65% | -6.22% | -4.29% | -8.53% | 2.45% | -3.87% | -8.40% | 1.68% | 2.16% | -6.29% | -31.87% |
| 2021 | 0.30% | 1.40% | 0.69% | 2.05% | 2.20% | -4.49% | 5.20% | -1.58% | 5.24% | 11.14% |
Метрики бенчмарка
Quantified Rising Dividend Tactical Fund has an annualized alpha of -6.47%, beta of 0.79, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2021.
- This fund participated in 113.99% of S&P 500 Index downside but only 74.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -6.47% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -6.47%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 74.76%
- Участие в снижении
- 113.99%
Комиссия
Комиссия QRDTX составляет 1.59%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QRDTX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QRDTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 13.52 | -5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Quantified Rising Dividend Tactical Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.05 | $0.20 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.32% | 0.35% | 0.00% | 0.64% | 2.66% | 0.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Quantified Rising Dividend Tactical Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Quantified Rising Dividend Tactical Fund показал максимальную просадку в 33.91%, зарегистрированную 24 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 751 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.91%май 2023 г. | 1y 4mo | 2y 12mo | 4y 4moдек. 2021 г. - май 2026 г. |
Откат 2021 года2021 | -5.30%окт. 2021 г. | 27d | 28d | 1mo 25dсент. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.20%дек. 2021 г. | 14d | 14d | 28dнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.43%май 2021 г. | 2d | 23d | 25dмай 2021 г. - июнь 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -2.34%июнь 2021 г. | 3d | 13d | 16dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. |
Показатели просадок
| QRDTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.91% | -56.78% | +22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.10% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.29% | -18.90% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.91% | -25.43% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -10.72% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.97% | +0.84% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QRDTX
Добавьте Quantified Rising Dividend Tactical Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QRDTX