PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%-18.49%33.83%-0.16%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с FYMIXMAANX с TAIAXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий QSPMX и MAANX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.20

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.81

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.98

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

4.58

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAANX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.20

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.16

+0.41

Корреляция

Корреляция между QSPMX и MAANX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и MAANX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и MAANX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, примерно равная максимальной просадке MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-29.21%

+0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.72%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

-22.63%

-5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.86%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-5.72%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.81%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и MAANX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.39%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

8.48%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

15.67%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.35%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

385.82%

-367.18%