PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPMX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QSPMX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

QSPMX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 авг. 2019 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QSPMX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QSPMX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		-7.18%27.23%18.38%13.84%3.86%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, QSPMX показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

QSPMX

1 день
2.73%
1 месяц
-8.00%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
1.92%
1 год
20.89%
3 года*
12.99%
5 лет*
8.82%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Pattern Recognition Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с QSPMX:
QSPMX с VTIQSPMX с QCGDXQSPMX с QBDSXQSPMX с SAPEXQSPMX с QALTXQSPMX с SVARXQSPMX с HFSAX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с STDAXFRGAX с ATLAX

Сравнение комиссий QSPMX и FRGAX

QSPMX берет комиссию в 1.55%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

QSPMX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPMX
Ранг доходности на риск QSPMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPMX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPMX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPMX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPMX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QSPMXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.33

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.93

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.74

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.96

-1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QSPMX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPMX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QSPMXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.27

-0.71

Корреляция

Корреляция между QSPMX и FRGAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPMX и FRGAX

Дивидендная доходность QSPMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FRGAX в 2.03%

TTM2025202420232022202120202019
QSPMX
Quantified Pattern Recognition Fund		1.60%1.48%2.26%3.99%0.13%26.85%0.21%3.81%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QSPMX и FRGAX

Максимальная просадка QSPMX за все время составила -28.36%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPMX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QSPMXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.36%

-11.77%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-8.53%

-4.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.49%

-5.02%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-1.62%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.87%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPMX и FRGAX

Quantified Pattern Recognition Fund (QSPMX) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что QSPMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QSPMXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

4.51%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

7.04%

+5.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

12.09%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

10.33%

+7.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

10.33%

+8.31%