PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QSPIX с JRTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QSPIX с JRTMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QSPIX (AQR Style Premia Alternative Fund) and JRTMX (John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio) are both mutual funds - QSPIX is a Multistrategy fund managed by AQR Funds, while JRTMX is a Target Retirement Date fund managed by John Hancock. Over the past 5 years, QSPIX returned 19.90%/yr vs 6.77%/yr for JRTMX. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. QSPIX charges 1.49%/yr vs 0.29%/yr for JRTMX.

Доходность

Сравнение доходности QSPIX и JRTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QSPIX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у JRTMX с доходностью 8.03%.

QSPIX

1 день
-0.51%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.37%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.03%
3 года*
18.62%
5 лет*
19.90%
10 лет*
7.40%

JRTMX

1 день
-1.37%
1 месяц
0.06%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.31%
1 год
18.30%
3 года*
14.61%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QSPIX и JRTMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		12.37%14.82%21.48%12.46%30.76%24.93%-21.96%-1.56%
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		8.03%16.54%11.04%15.26%-17.97%15.75%15.08%10.57%

Correlation

The correlation between QSPIX and JRTMX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2019 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Style Premia Alternative Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с QSPIX:
QSPIX с QRPIXQSPIX с QDSIXQSPIX с AQMIXQSPIX с SPYQSPIX с AQRIXQSPIX с GAFYXQSPIX с QMHIX
Часто сравнивают с JRTMX:
JRTMX с FIRQXJRTMX с QMNNXJRTMX с TAGRXJRTMX с FXNAXJRTMX с FRIMXJRTMX с JIEHXJRTMX с FXAIX

Доходность на риск

QSPIX vs. JRTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QSPIX
Ранг доходности на риск QSPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSPIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSPIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSPIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
JRTMX
Ранг доходности на риск JRTMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRTMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRTMX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRTMX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRTMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRTMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QSPIX c JRTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) и John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QSPIXJRTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.99

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.77

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.78

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.90

-2.53

QSPIX vs. JRTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QSPIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRTMX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QSPIX и JRTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QSPIX и JRTMX

Максимальная просадка QSPIX за все время составила -41.37%, что больше максимальной просадки JRTMX в -29.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSPIX и JRTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QSPIXJRTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.37%

-29.63%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

-7.06%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.31%

-12.18%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-24.97%

+7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.73%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-5.60%

-3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.64%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QSPIX и JRTMX

Текущая волатильность для AQR Style Premia Alternative Fund (QSPIX) составляет 3.67%, в то время как у John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio (JRTMX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что QSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QSPIXJRTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.04%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

8.19%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.83%

9.89%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

12.64%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

15.44%

-2.60%

Сравнение комиссий QSPIX и JRTMX

QSPIX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии JRTMX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QSPIX и JRTMX

Дивидендная доходность QSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности JRTMX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JRTMX
John Hancock Funds Multi-Index 2035 Lifetime Portfolio		2.33%2.52%2.12%2.26%7.16%5.67%4.72%8.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
QSPIX
AQR Style Premia Alternative Fund		2.29%2.57%6.95%23.77%22.68%12.78%0.00%1.62%0.96%7.08%1.74%5.83%

Часто задаваемые вопросы

QSPIX and JRTMX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JRTMX has higher volatility (4.04%) compared to QSPIX (3.67%). In terms of maximum drawdown, QSPIX dropped -41.37% vs JRTMX's -29.63%.

JRTMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QSPIX и JRTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор