Сравнение QSB.TO с ZSDB.TO
QSB.TO (Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF) and ZSDB.TO (BMO Short-Term Discount Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, QSB.TO returned 3.29% vs 0.48% for ZSDB.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QSB.TO и ZSDB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSB.TO показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у ZSDB.TO с доходностью 0.91%.
QSB.TO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- —
ZSDB.TO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- 0.91%
- 1 год
- 0.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSB.TO и ZSDB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 1.28% | 3.74% | 5.59% | 0.35% |
ZSDB.TO BMO Short-Term Discount Bond ETF | 0.91% | 1.23% | 6.02% | 0.38% |
Correlation
The correlation between QSB.TO and ZSDB.TO is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2023 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSB.TO vs. ZSDB.TO — Ранг доходности на риск
QSB.TO
ZSDB.TO
Сравнение QSB.TO c ZSDB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSB.TO | ZSDB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 0.15 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 0.28 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSB.TO и ZSDB.TO
Максимальная просадка QSB.TO за все время составила -6.73%, что больше максимальной просадки ZSDB.TO в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSB.TO и ZSDB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSB.TO | ZSDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -3.20% | -3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -3.20% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.80% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -0.66% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.74% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности QSB.TO и ZSDB.TO
Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF (QSB.TO) и BMO Short-Term Discount Bond ETF (ZSDB.TO) имеют волатильность 0.52% и 0.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSB.TO | ZSDB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.51% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.52% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05% | 3.28% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 2.77% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.45% | 2.77% | -0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSB.TO и ZSDB.TO
Дивидендная доходность QSB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности ZSDB.TO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QSB.TO Mackenzie Canadian Short-Term Bond Index ETF | 2.83% | 2.96% | 3.13% | 2.63% | 2.02% | 2.21% | 1.60% | 2.22% | 1.91% |
ZSDB.TO BMO Short-Term Discount Bond ETF | 1.35% | 1.29% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QSB.TO and ZSDB.TO have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mackenzie and BMO.
Подберите оптимальное распределение для QSB.TO и ZSDB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор