Сравнение QRPRX с QMFRX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 11.42%.
QRPRX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 21.63%
- 1 год
- 36.79%
- 3 года*
- 24.08%
- 5 лет*
- 19.81%
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 19.78% | 0.38% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 11.42% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QRPRX and QMFRX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
QRPRX
QMFRX
Сравнение QRPRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRPRX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.80 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.14 | -1.27 |
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и QMFRX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -10.27% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.23% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -2.25% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 14.26% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 14.26% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 14.26% | -3.89% |
Сравнение комиссий QRPRX и QMFRX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и QMFRX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности QMFRX в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.43% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.26% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and QMFRX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор