PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с QMFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с QMFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. QMFRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и QMFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и QMFRX

2026 (YTD)2025
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%0.38%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		-6.36%3.55%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью -6.36%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

QMFRX

1 день
2.38%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.36%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

AQR MS Fusion Fund Class R6

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с QMFRX:
QMFRX с QSPRXQMFRX с QHFIXQMFRX с ADAIXQMFRX с QCFIXQMFRX с QLFIXQMFRX с QLFNXQMFRX с QMFNX

Сравнение комиссий QRPRX и QMFRX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6

Доходность на риск

QRPRX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QMFRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXQMFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. QMFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXQMFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

-0.54

+1.30

Корреляция

Корреляция между QRPRX и QMFRX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и QMFRX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности QMFRX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%
QMFRX
AQR MS Fusion Fund Class R6		0.51%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и QMFRX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QMFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXQMFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-10.27%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-8.13%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-2.45%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и QMFRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXQMFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

15.03%

-3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

15.03%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

15.03%

-4.65%