Сравнение QRPRX с QMFRX
QRPRX (AQR Alternative Risk Premia R6) and QMFRX (AQR MS Fusion Fund Class R6) are both Multistrategy funds from AQR. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. QRPRX charges 4.94%/yr vs 3.45%/yr for QMFRX.
Доходность
Сравнение доходности QRPRX и QMFRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRPRX показывает доходность 17.10%, что значительно выше, чем у QMFRX с доходностью 6.63%.
QRPRX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.76%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- —
QMFRX
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRPRX и QMFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 17.10% | 0.74% |
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 6.63% | 3.55% |
Correlation
The correlation between QRPRX and QMFRX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRPRX vs. QMFRX — Ранг доходности на риск
QRPRX
QMFRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QRPRX c QMFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и AQR MS Fusion Fund Class R6 (QMFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRPRX | QMFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRPRX и QMFRX
Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки QMFRX в -10.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и QMFRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.21% | -10.27% | -17.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.53% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -2.31% | -5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QRPRX и QMFRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRPRX | QMFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 15.09% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.86% | 15.09% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 15.09% | -4.71% |
Сравнение комиссий QRPRX и QMFRX
QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии QMFRX в 3.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRPRX и QMFRX
Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QMFRX в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMFRX AQR MS Fusion Fund Class R6 | 0.44% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRPRX AQR Alternative Risk Premia R6 | 1.29% | 1.51% | 2.33% | 4.60% | 0.00% | 4.16% | 1.97% | 1.00% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
QRPRX and QMFRX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QRPRX и QMFRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор