PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с PASIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с PASIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. PASIX управляется UBS. Фонд был запущен 9 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и PASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и PASIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		-0.10%7.47%6.56%4.97%0.22%2.60%9.48%6.08%-5.24%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у PASIX с доходностью -0.10%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

PASIX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.35%
3 года*
6.50%
5 лет*
4.03%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

PACE Alternative Strategies Investments

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с RMDFXQRPRX с QMHNXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с PASIX:
PASIX с QRPNXPASIX с PCLCXPASIX с USIAXPASIX с EMPTXPASIX с PCSGXPASIX с PCEMXPASIX с PWTYX

Сравнение комиссий QRPRX и PASIX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии PASIX в 1.88%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments

Доходность на риск

QRPRX vs. PASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PASIX
Ранг доходности на риск PASIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PASIX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PASIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PASIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PASIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PASIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c PASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и PACE Alternative Strategies Investments (PASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXPASIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.48

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.09

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.92

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

8.13

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. PASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PASIX равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и PASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXPASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.48

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.81

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.36

+0.40

Корреляция

Корреляция между QRPRX и PASIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и PASIX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности PASIX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
PASIX
PACE Alternative Strategies Investments		10.94%10.93%7.96%3.57%2.42%6.45%4.82%0.00%2.89%0.00%0.00%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и PASIX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что меньше максимальной просадки PASIX в -32.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и PASIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXPASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-32.27%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-3.36%

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-5.22%

-6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-2.78%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-6.37%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.79%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и PASIX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) имеет более высокую волатильность в 2.59% по сравнению с PACE Alternative Strategies Investments (PASIX) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что QRPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXPASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.38%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

3.64%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

4.49%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

5.02%

+6.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

5.01%

+5.37%