PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRPRX с GIMMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRPRX с GIMMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX).

QRPRX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г.. GIMMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности QRPRX и GIMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRPRX и GIMMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		9.06%23.57%18.88%7.30%25.46%14.33%-20.91%-2.94%-4.35%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		0.28%15.44%-4.85%2.78%-4.72%6.14%6.45%7.60%-3.23%

Доходность по периодам

С начала года, QRPRX показывает доходность 9.06%, что значительно выше, чем у GIMMX с доходностью 0.28%.

QRPRX

1 день
0.40%
1 месяц
-0.20%
С начала года
9.06%
6 месяцев
14.21%
1 год
19.39%
3 года*
20.26%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

GIMMX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.25%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.94%
1 год
9.92%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.87%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Alternative Risk Premia R6

Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Часто сравнивают с QRPRX:
QRPRX с FABZXQRPRX с TNMAXQRPRX с SRDAXQRPRX с QRPIXQRPRX с QMHNXQRPRX с RMDFXQRPRX с QRPNX
Часто сравнивают с GIMMX:
GIMMX с VOOGIMMX с BAMBXGIMMX с SHRIXGIMMX с QRPNXGIMMX с GCIIXGIMMX с GSPKXGIMMX с GICIX

Сравнение комиссий QRPRX и GIMMX

QRPRX берет комиссию в 4.94%, что несколько больше комиссии GIMMX в 1.93%.

QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund

Доходность на риск

QRPRX vs. GIMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRPRX
Ранг доходности на риск QRPRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPRX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPRX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GIMMX
Ранг доходности на риск GIMMX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMMX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMMX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMMX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRPRX c GIMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRPRXGIMMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.16

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.70

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.35

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

7.38

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRPRX vs. GIMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRPRX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа GIMMX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRPRX и GIMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRPRXGIMMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.16

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.53

0.49

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.40

+0.36

Корреляция

Корреляция между QRPRX и GIMMX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRPRX и GIMMX

Дивидендная доходность QRPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности GIMMX в 8.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRPRX
AQR Alternative Risk Premia R6		1.38%1.51%2.33%4.60%0.00%4.16%1.97%1.00%0.09%0.00%0.00%0.00%
GIMMX
Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund		8.35%8.38%5.08%3.43%0.42%0.00%0.00%0.97%0.00%0.00%1.83%0.72%

Просадки

Сравнение просадок QRPRX и GIMMX

Максимальная просадка QRPRX за все время составила -28.21%, что больше максимальной просадки GIMMX в -12.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRPRX и GIMMX.

Загрузка...

Показатели просадок

QRPRXGIMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.21%

-12.67%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-4.18%

-6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.24%

-12.67%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-3.38%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.24%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

1.33%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QRPRX и GIMMX

AQR Alternative Risk Premia R6 (QRPRX) и Goldman Sachs Multi-Manager Alternatives Fund (GIMMX) имеют волатильность 2.59% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRPRXGIMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

2.60%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.47%

7.52%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

8.45%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.75%

5.88%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.38%

5.45%

+4.93%