PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с QCSTPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с QCSTPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. QCSTPX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 24 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и QCSTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и QCSTPX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
QCSTPX
CREF Total Global Stock Account Class R2		-1.92%20.41%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у QCSTPX с доходностью -1.92%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCSTPX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-1.92%
6 месяцев
0.89%
1 год
20.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

CREF Total Global Stock Account Class R2

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с FRIFXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с QCSTPX:
QCSTPX с QCGLIXQCSTPX с CSUAXQCSTPX с GCCHXQCSTPX с MFWIXQCSTPX с ARTHXQCSTPX с GWOAXQCSTPX с VGPMX

Сравнение комиссий QREARX и QCSTPX

QREARX
TIAA Real Estate Account

Доходность на риск

QREARX vs. QCSTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QCSTPX
Ранг доходности на риск QCSTPX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCSTPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCSTPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCSTPX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCSTPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCSTPX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c QCSTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXQCSTPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

1.40

+3.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

1.92

+5.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.28

+1.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

1.64

+8.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

7.18

+33.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. QCSTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа QCSTPX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и QCSTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXQCSTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

1.40

+3.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.93

+1.19

Корреляция

Корреляция между QREARX и QCSTPX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и QCSTPX

Ни QREARX, ни QCSTPX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QREARX и QCSTPX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки QCSTPX в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и QCSTPX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXQCSTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-16.98%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-11.78%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-7.24%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.15%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

2.69%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и QCSTPX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у CREF Total Global Stock Account Class R2 (QCSTPX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCSTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXQCSTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

6.41%

-6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

10.20%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

15.45%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

15.36%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

15.36%

-13.60%