PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QREARX с CSDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QREARX с CSDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA Real Estate Account (QREARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX).

QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г.. CSDIX - это активно управляемый фонд от Cohen & Steers. Фонд был запущен 15 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности QREARX и CSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA Real Estate Account (QREARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QREARX и CSDIX

2026 (YTD)2025
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.61%3.93%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		2.48%3.90%

Доходность по периодам

С начала года, QREARX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у CSDIX с доходностью 2.48%.

QREARX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.61%
6 месяцев
1.65%
1 год
3.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSDIX

1 день
0.96%
1 месяц
-6.76%
С начала года
2.48%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.18%
3 года*
7.95%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA Real Estate Account

Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Часто сравнивают с QREARX:
QREARX с VNQQREARX с TSBIXQREARX с WELLQREARX с REMQREARX с FRIFXQREARX с TIREXQREARX с USRT
Часто сравнивают с CSDIX:
CSDIX с VOOCSDIX с VNQCSDIX с PSFCSDIX с LPXZXCSDIX с MLOZXCSDIX с PISHXCSDIX с IRFIX

Сравнение комиссий QREARX и CSDIX

QREARX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSDIX в 0.84%.

QREARX
TIAA Real Estate Account
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I

Доходность на риск

QREARX vs. CSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QREARX
Ранг доходности на риск QREARX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QREARX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QREARX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QREARX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QREARX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QREARX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CSDIX
Ранг доходности на риск CSDIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSDIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSDIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSDIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSDIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSDIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QREARX c CSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA Real Estate Account (QREARX) и Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QREARXCSDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

0.21

+4.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.22

0.40

+6.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.65

1.05

+1.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.74

0.36

+9.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

40.50

1.41

+39.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QREARX vs. CSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QREARX на текущий момент составляет 4.69, что выше коэффициента Шарпа CSDIX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QREARX и CSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QREARXCSDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

0.21

+4.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.34

+1.78

Корреляция

Корреляция между QREARX и CSDIX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QREARX и CSDIX

QREARX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QREARX
TIAA Real Estate Account		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSDIX
Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I		3.00%3.72%2.78%2.93%7.67%4.30%5.39%7.62%3.60%2.52%5.84%19.24%

Просадки

Сравнение просадок QREARX и CSDIX

Максимальная просадка QREARX за все время составила -1.45%, что меньше максимальной просадки CSDIX в -72.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QREARX и CSDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QREARXCSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.45%

-72.37%

+70.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.37%

-11.83%

+11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-6.76%

+6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-11.00%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

3.01%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QREARX и CSDIX

Текущая волатильность для TIAA Real Estate Account (QREARX) составляет 0.30%, в то время как у Cohen & Steers Real Estate Securities Fund CLASS I (CSDIX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что QREARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QREARXCSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

4.42%

-4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

9.49%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77%

15.98%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.76%

18.67%

-16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

20.84%

-19.08%