PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRDTX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRDTX с VSTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRDTX (Quantified Rising Dividend Tactical Fund) and VSTSX (Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, QRDTX returned 2.04%/yr vs 12.71%/yr for VSTSX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. QRDTX charges 1.59%/yr vs 0.01%/yr for VSTSX.

Доходность

Сравнение доходности QRDTX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRDTX показывает доходность 9.94%, что значительно ниже, чем у VSTSX с доходностью 11.14%.

QRDTX

1 день
-0.46%
1 месяц
3.24%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.88%
1 год
20.06%
3 года*
13.89%
5 лет*
2.04%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
-0.76%
1 месяц
4.07%
С начала года
11.14%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.13%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRDTX и VSTSX

2026 (YTD)20252024202320222021
QRDTX
Quantified Rising Dividend Tactical Fund		9.94%3.93%15.25%13.26%-31.87%11.14%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		11.14%17.16%23.27%26.54%-19.49%12.66%

Correlation

The correlation between QRDTX and VSTSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between QRDTX and VSTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantified Rising Dividend Tactical Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с QRDTX:
QRDTX с KAMIXQRDTX с AUEIXQRDTX с QSPMXQRDTX с VPCCXQRDTX с VFFSXQRDTX с DHAMXQRDTX с POGSX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VIGIXVSTSX с VTIVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Доходность на риск

QRDTX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRDTX
Ранг доходности на риск QRDTX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRDTX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRDTX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRDTX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRDTX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRDTX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRDTX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRDTXVSTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.32

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.17

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.17

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

14.63

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRDTX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRDTX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VSTSX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRDTX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRDTXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.32

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.74

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.80

-0.65

Просадки

Сравнение просадок QRDTX и VSTSX

Максимальная просадка QRDTX за все время составила -33.91%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRDTX и VSTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRDTXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.91%

-34.97%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.92%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.29%

-19.36%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-25.35%

-8.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.76%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.11%

-4.89%

-10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.93%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности QRDTX и VSTSX

Quantified Rising Dividend Tactical Fund (QRDTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) имеют волатильность 3.06% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRDTXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.05%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

9.20%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

12.22%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

17.36%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.75%

-3.06%

Сравнение комиссий QRDTX и VSTSX

QRDTX берет комиссию в 1.59%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRDTX и VSTSX

Дивидендная доходность QRDTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VSTSX в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QRDTX
Quantified Rising Dividend Tactical Fund		0.32%0.35%0.00%0.64%2.66%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.03%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Часто задаваемые вопросы

QRDTX and VSTSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QRDTX has higher volatility (3.06%) compared to VSTSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, QRDTX dropped -33.91% vs VSTSX's -34.97%.

VSTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRDTX и VSTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор