Сравнение QQXL с ISCMF
QQXL (ProShares Ultra QQQ Top 30) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - QQXL is a Leveraged Equities fund actively managed by ProShares, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. QQXL is actively managed, while ISCMF is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QQXL charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности QQXL и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQXL показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
QQXL
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- 29.93%
- 6 месяцев
- 25.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQXL и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 29.93% | 9.00% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 12.68% |
Correlation
The correlation between QQXL and ISCMF is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQXL vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
QQXL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISCMF
Сравнение QQXL c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra QQQ Top 30 (QQXL) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQXL | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQXL и ISCMF
Максимальная просадка QQXL за все время составила -27.34%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQXL и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQXL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.34% | -25.42% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -5.26% | -4.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -13.33% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQXL и ISCMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQXL | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.52% | 17.84% | +22.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.52% | 14.27% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 14.27% | +26.25% |
Сравнение комиссий QQXL и ISCMF
QQXL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQXL и ISCMF
Дивидендная доходность QQXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
QQXL ProShares Ultra QQQ Top 30 | 0.78% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QQXL and ISCMF have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for QQXL.
QQXL has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ISCMF.
QQXL is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for QQXL and 0.19% for ISCMF.
Подберите оптимальное распределение для QQXL и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор