Сравнение QQQY.L с ^NDX
QQQY.L (IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP) is Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQQY.L и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY.L показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 14.68%.
QQQY.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^NDX
- 1 день
- -4.77%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY.L и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQY.L IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP | 13.80% | 14.43% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 14.68% | 16.03% |
Correlation
The correlation between QQQY.L and ^NDX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY.L vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
QQQY.L
^NDX
Сравнение QQQY.L c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Nasdaq 100 Options (0DTE) ETP (QQQY.L) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY.L | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.99 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY.L и ^NDX
Максимальная просадка QQQY.L за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки ^NDX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY.L и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -12.12% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -5.55% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -2.12% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY.L и ^NDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY.L | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.07% | 16.84% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.84% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 16.84% | +5.05% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY.L and ^NDX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для QQQY.L и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор