PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		-0.51%14.87%25.61%21.68%-27.39%25.32%15.75%28.83%-11.68%39.19%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции QQQX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.87% против 16.72% соответственно.

QQQX

1 день
4.05%
1 месяц
2.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
25.55%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.16%
10 лет*
11.87%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с QQQX:
QQQX с QQQQQQX с QYLDQQQX с SCHDQQQX с QYLGQQQX с JEPIQQQX с FNGSQQQX с SPY
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX

Сравнение комиссий QQQX и EFCNX

QQQX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund

Доходность на риск

QQQX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQX
Ранг доходности на риск QQQX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.43

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.41

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.84

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.87

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.38

3.10

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.43

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.18

Корреляция

Корреляция между QQQX и EFCNX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQX и EFCNX

Дивидендная доходность QQQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQX
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund		8.27%7.85%6.73%7.26%9.66%5.85%6.00%6.49%8.40%5.95%7.54%7.23%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQX и EFCNX

Максимальная просадка QQQX за все время составила -57.25%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.25%

-38.34%

-18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-14.32%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.33%

-38.34%

+9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.96%

-38.34%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.09%

-8.74%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

7.45%

-4.84%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQX и EFCNX

Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QQQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.00%

+8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

5.20%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.13%

22.14%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

23.15%

-3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

22.85%

-1.80%