Сравнение QQQX.TO с ZQQ.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and ZQQ.TO (BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while ZQQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 38.53% for ZQQ.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for ZQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и ZQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью 19.82%.
QQQX.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZQQ.TO
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 20.08%
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и ZQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.91% | 14.55% | 20.80% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 19.82% | 18.38% | 12.78% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and ZQQ.TO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.91 |
The correlation between QQQX.TO and ZQQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
ZQQ.TO
Сравнение QQQX.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | ZQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 3.01 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 11.25 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 0.91 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и ZQQ.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и ZQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -36.39% | +13.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -12.86% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.39% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.28% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.37% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.43% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и ZQQ.TO
Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) имеют волатильность 4.73% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | ZQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 4.54% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 12.02% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 15.73% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.57% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 22.41% | -1.67% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и ZQQ.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и ZQQ.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZQQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) | 0.22% | 0.27% | 0.37% | 0.32% | 0.45% | 0.14% | 0.41% | 0.51% | 0.64% | 0.57% | 1.60% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQX.TO and ZQQ.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for ZQQ.TO.
QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while ZQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and BMO. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.39% for ZQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и ZQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор