Сравнение QQQX.TO с QQQQ.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and QQQQ.TO (Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQQX.TO tracks the Nasdaq-100 Index while QQQQ.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for QQQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.62%, что значительно выше, чем у QQQQ.TO с доходностью 21.29%.
QQQX.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.24%
- С начала года
- 22.62%
- 6 месяцев
- 19.00%
- 1 год
- 43.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQQ.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 21.29%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и QQQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.62% | 6.70% |
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 21.29% | 7.64% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and QQQQ.TO is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. QQQQ.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
QQQQ.TO
Сравнение QQQX.TO c QQQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF (QQQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | QQQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.82 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и QQQQ.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки QQQQ.TO в -11.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и QQQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -11.95% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.31% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -3.34% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и QQQQ.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | QQQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 16.98% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.98% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.72% | 16.98% | +3.74% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и QQQQ.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQQ.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и QQQQ.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что больше доходности QQQQ.TO в 0.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQQ.TO Mackenzie NASDAQ 100 Index ETF | 0.09% | 0.11% | 0.00% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and QQQQ.TO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQX.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQX.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for QQQQ.TO.
QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while QQQQ.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Global X and Mackenzie. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.25% for QQQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и QQQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор