Сравнение QQQX.TO с HBNK.TO
QQQX.TO (Global X Nasdaq-100 Index ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - QQQX.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQX.TO returned 43.61% vs 63.39% for HBNK.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. QQQX.TO charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQX.TO и HBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQX.TO показывает доходность 22.91%, что значительно выше, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.
QQQX.TO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 13.05%
- С начала года
- 22.91%
- 6 месяцев
- 19.10%
- 1 год
- 43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBNK.TO
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 21.25%
- 6 месяцев
- 24.48%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQX.TO и HBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 22.91% | 14.55% | 20.80% |
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 21.25% | 43.71% | 18.36% |
Correlation
The correlation between QQQX.TO and HBNK.TO is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQX.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск
QQQX.TO
HBNK.TO
Сравнение QQQX.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQX.TO | HBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.92 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 7.52 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 32.68 | -21.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 4.98 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.44 | 2.72 | -1.28 |
Просадки
Сравнение просадок QQQX.TO и HBNK.TO
Максимальная просадка QQQX.TO за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQX.TO и HBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -14.78% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.18% | -8.48% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.32% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 1.95% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQX.TO и HBNK.TO
Текущая волатильность для Global X Nasdaq-100 Index ETF (QQQX.TO) составляет 4.73%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что QQQX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQX.TO | HBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 5.30% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.94% | 11.33% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.80% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 12.75% | +7.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 12.75% | +7.99% |
Сравнение комиссий QQQX.TO и HBNK.TO
QQQX.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQX.TO и HBNK.TO
Дивидендная доходность QQQX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBNK.TO Global X Equal Weight Banks Index ETF | 2.77% | 3.24% | 4.15% | 2.45% |
QQQX.TO Global X Nasdaq-100 Index ETF | 0.29% | 0.35% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQX.TO and HBNK.TO have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QQQX.TO.
QQQX.TO is categorized as Nasdaq-100, while HBNK.TO is Financials Equities. QQQX.TO tracks Nasdaq-100 Index, while HBNK.TO tracks Solactive Equal Weight Canada Banks Index. Their fees differ too: 0.15% for QQQX.TO and 0.09% for HBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQX.TO и HBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор