Сравнение QQQT.TO с UTES.TO
QQQT.TO (Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged) and UTES.TO (Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF) are both exchange-traded funds - QQQT.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted Index, while UTES.TO is a Derivative Income fund actively managed by Evolve. QQQT.TO is passively managed, while UTES.TO is actively managed. Over the past year, QQQT.TO returned 62.89% vs 25.90% for UTES.TO. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. QQQT.TO charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for UTES.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQQT.TO и UTES.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQT.TO показывает доходность 29.42%, что значительно выше, чем у UTES.TO с доходностью 13.71%.
QQQT.TO
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- 29.42%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 62.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UTES.TO
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 13.57%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQT.TO и UTES.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 29.42% | 30.06% | 7.20% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 13.71% | 18.66% | -4.25% |
Correlation
The correlation between QQQT.TO and UTES.TO is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.20 |
The correlation between QQQT.TO and UTES.TO shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT.TO vs. UTES.TO — Ранг доходности на риск
QQQT.TO
UTES.TO
Сравнение QQQT.TO c UTES.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) и Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT.TO | UTES.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.50 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.07 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.73 | 12.91 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.80 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QQQT.TO и UTES.TO
Максимальная просадка QQQT.TO за все время составила -30.32%, что больше максимальной просадки UTES.TO в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT.TO и UTES.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.32% | -10.19% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.37% | -6.39% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.88% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.10% | -2.62% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 2.01% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT.TO и UTES.TO
Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged (QQQT.TO) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF (UTES.TO) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что QQQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTES.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT.TO | UTES.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 3.08% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.18% | 7.51% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.68% | 9.32% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.24% | 11.02% | +15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 11.02% | +15.22% |
Сравнение комиссий QQQT.TO и UTES.TO
QQQT.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UTES.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT.TO и UTES.TO
Дивидендная доходность QQQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности UTES.TO в 17.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT.TO Evolve NASDAQ Technology Index Fund CAD Hedged | 0.23% | 0.30% | 0.38% | 0.25% |
UTES.TO Evolve Canadian Utilities Enhanced Yield Index Fund ETF | 17.30% | 18.30% | 6.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQT.TO and UTES.TO have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQT.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQT.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for UTES.TO.
QQQT.TO is categorized as Nasdaq-100, while UTES.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for QQQT.TO and 0.60% for UTES.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQQT.TO и UTES.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор