PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с XIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с XIT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO).

QQQL.TO и XIT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. XIT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и XIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и XIT.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		-19.23%15.48%33.11%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у XIT.TO с доходностью -19.23%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XIT.TO

1 день
0.49%
1 месяц
1.45%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-19.53%
1 год
0.76%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.04%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с XIT.TO:
XIT.TO с XIU.TOXIT.TO с VGTXIT.TO с XQQ.TOXIT.TO с SPYXIT.TO с XUS.TOXIT.TO с QQQXIT.TO с XUU.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и XIT.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии XIT.TO в 0.60%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. XIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XIT.TO
Ранг доходности на риск XIT.TO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIT.TO: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIT.TO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c XIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOXIT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.02

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

0.26

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.05

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

0.11

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. XIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа XIT.TO равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и XIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOXIT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.02

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.28

+0.40

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и XIT.TO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и XIT.TO

Ни QQQL.TO, ни XIT.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XIT.TO
iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.29%0.00%0.13%0.14%0.08%

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и XIT.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки XIT.TO в -81.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и XIT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOXIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-81.18%

+53.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-31.93%

+18.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-27.90%

+15.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-26.90%

+21.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

13.03%

-8.06%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и XIT.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Information Technology Index ETF (XIT.TO) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOXIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

10.26%

-5.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

23.81%

-9.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

32.90%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

28.77%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

26.30%

-0.48%