PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQL.TO с QQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQL.TO с QQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO).

QQQL.TO и QQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQL.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 21 мая 2024 г.. QQU.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 18 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQL.TO и QQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQL.TO и QQU.TO

2026 (YTD)20252024
QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF		-6.40%16.16%24.06%
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF		-11.89%26.77%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, QQQL.TO показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у QQU.TO с доходностью -11.89%.

QQQL.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
-6.04%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-5.74%
1 год
25.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQU.TO

1 день
1.69%
1 месяц
-8.67%
С начала года
-11.89%
6 месяцев
-11.12%
1 год
34.93%
3 года*
33.38%
5 лет*
13.24%
10 лет*
27.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF

BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с QQQL.TO:
QQQL.TO с OOQBQQQL.TO с QQQMQQQL.TO с SMHQQQL.TO с QQCL.TOQQQL.TO с GPIQQQQL.TO с HXQ.TOQQQL.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с QQU.TO:
QQU.TO с QLDQQU.TO с TQQQQQU.TO с QQC.TOQQU.TO с XQQU.TOQQU.TO с VCN.TOQQU.TO с ZQQ.TOQQU.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий QQQL.TO и QQU.TO

QQQL.TO берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии QQU.TO в 1.46%.

QQQL.TO
Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF
QQU.TO
BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF

Доходность на риск

QQQL.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQL.TO
Ранг доходности на риск QQQL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQL.TO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQL.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQL.TO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQL.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQU.TO
Ранг доходности на риск QQU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQU.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQU.TO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQU.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQL.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQL.TOQQU.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.78

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

4.63

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQL.TO vs. QQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQL.TO на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQU.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQL.TO и QQU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQL.TOQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Корреляция

Корреляция между QQQL.TO и QQU.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQL.TO и QQU.TO

Ни QQQL.TO, ни QQU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QQQL.TO и QQU.TO

Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и QQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQL.TOQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.82%

-78.51%

+50.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-25.85%

+12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-64.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-19.09%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-17.16%

+12.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

8.04%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQL.TO и QQU.TO

Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 4.66%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 13.58%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQL.TOQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

13.58%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

25.58%

-11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

44.77%

-17.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

44.87%

-19.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.82%

44.76%

-18.94%