Сравнение QQQL.TO с NRGU.TO
QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) and NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) are both exchange-traded funds - QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X. QQQL.TO is passively managed, while NRGU.TO is actively managed. Over the past year, QQQL.TO returned 35.51% vs 124.13% for NRGU.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQL.TO и NRGU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQL.TO показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у NRGU.TO с доходностью 78.12%.
QQQL.TO
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.75%
- 6 месяцев
- 16.58%
- С начала года
- 19.90%
- 1 год
- 35.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU.TO
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 10.60%
- 6 месяцев
- 61.19%
- С начала года
- 78.12%
- 1 год
- 124.13%
- 3 года*
- 39.45%
- 5 лет*
- 50.62%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение доходности по годам QQQL.TO и NRGU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 19.90% | 16.12% | 21.98% |
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 78.12% | 21.43% | -19.71% |
Correlation
The correlation between QQQL.TO and NRGU.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQL.TO vs. NRGU.TO — Ранг доходности на риск
QQQL.TO
NRGU.TO
Сравнение QQQL.TO c NRGU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) и BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQL.TO | NRGU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.92 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.23 | 11.51 | -4.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQL.TO и NRGU.TO
Максимальная просадка QQQL.TO за все время составила -27.82%, что меньше максимальной просадки NRGU.TO в -99.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQL.TO и NRGU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQL.TO | NRGU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.82% | -99.71% | +71.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -31.84% | +18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -85.39% | +77.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -83.55% | +78.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 10.83% | -5.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQL.TO и NRGU.TO
Текущая волатильность для Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) составляет 9.50%, в то время как у BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что QQQL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQL.TO | NRGU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 15.38% | -5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 40.20% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 48.33% | -26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.29% | 57.16% | -30.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.29% | 66.55% | -40.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQL.TO и NRGU.TO
Ни QQQL.TO, ни NRGU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQL.TO and NRGU.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQL.TO is categorized as Nasdaq-100, while NRGU.TO is Leveraged Equities.
Подберите оптимальное распределение для QQQL.TO и NRGU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор