PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QQQ3.L с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 41.43% против 5.93% соответственно.


QQQ3.L

1 день
-6.88%
1 месяц
-16.73%
6 месяцев
22.68%
С начала года
23.91%
1 год
51.82%
3 года*
43.17%
5 лет*
16.26%
10 лет*
41.43%

AIGC.L

1 день
0.71%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
17.19%
С начала года
20.84%
1 год
30.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
9.75%
10 лет*
5.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и AIGC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ3.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged
23.91%27.63%59.91%209.50%-79.58%87.37%131.34%128.92%-21.29%114.27%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
20.84%15.86%3.16%-7.64%14.33%25.68%-3.00%6.09%-11.30%0.80%

Correlation

The correlation between QQQ3.L and AIGC.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

0.20

The correlation between QQQ3.L and AIGC.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

WisdomTree Broad Commodities

Доходность на риск

QQQ3.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ3.L
Ранг доходности на риск QQQ3.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ3.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ3.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ3.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ3.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ3.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QQQ3.LAIGC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

1.97

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

6.31

-2.12

QQQ3.L vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа AIGC.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и AIGC.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AIGC.L в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и AIGC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QQQ3.LAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.35%

-76.02%

-5.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-15.21%

-20.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-15.21%

-42.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.35%

-26.98%

-54.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.35%

-34.00%

-47.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.57%

-39.44%

+16.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.03%

-53.50%

+34.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.36%

4.72%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и AIGC.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QQQ3.LAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.28%

4.46%

+14.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.47%

15.41%

+26.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.00%

17.33%

+34.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.05%

16.60%

+46.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.25%

14.95%

+45.30%

Сравнение комиссий QQQ3.L и AIGC.L

QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и AIGC.L

Ни QQQ3.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


QQQ3.L and AIGC.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.

QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while AIGC.L is Commodities. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.49% for AIGC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и AIGC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор