Сравнение QQQ3.L с AIGC.L
QQQ3.L (WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged) and AIGC.L (WisdomTree Broad Commodities) are both exchange-traded funds - QQQ3.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while AIGC.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ3.L returned 41.43%/yr vs 5.93%/yr for AIGC.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. QQQ3.L charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for AIGC.L.
Доходность
Сравнение доходности QQQ3.L и AIGC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ3.L показывает доходность 23.91%, что значительно выше, чем у AIGC.L с доходностью 20.84%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции AIGC.L по среднегодовой доходности: 41.43% против 5.93% соответственно.
QQQ3.L
- 1 день
- -6.88%
- 1 месяц
- -16.73%
- 6 месяцев
- 22.68%
- С начала года
- 23.91%
- 1 год
- 51.82%
- 3 года*
- 43.17%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 41.43%
AIGC.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 20.84%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 9.75%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам QQQ3.L и AIGC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged | 23.91% | 27.63% | 59.91% | 209.50% | -79.58% | 87.37% | 131.34% | 128.92% | -21.29% | 114.27% |
AIGC.L WisdomTree Broad Commodities | 20.84% | 15.86% | 3.16% | -7.64% | 14.33% | 25.68% | -3.00% | 6.09% | -11.30% | 0.80% |
Correlation
The correlation between QQQ3.L and AIGC.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between QQQ3.L and AIGC.L shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ3.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск
QQQ3.L
AIGC.L
Сравнение QQQ3.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ3.L | AIGC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.97 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 6.31 | -2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ3.L и AIGC.L
Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, что больше максимальной просадки AIGC.L в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и AIGC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ3.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.35% | -76.02% | -5.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -15.21% | -20.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -15.21% | -42.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.35% | -26.98% | -54.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -34.00% | -47.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.57% | -39.44% | +16.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.03% | -53.50% | +34.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.36% | 4.72% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ3.L и AIGC.L
WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ3.L | AIGC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 4.46% | +14.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.47% | 15.41% | +26.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.00% | 17.33% | +34.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.05% | 16.60% | +46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.25% | 14.95% | +45.30% |
Сравнение комиссий QQQ3.L и AIGC.L
QQQ3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ3.L и AIGC.L
Ни QQQ3.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQQ3.L and AIGC.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIGC.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIGC.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for QQQ3.L.
QQQ3.L is categorized as Nasdaq-100, while AIGC.L is Commodities. QQQ3.L tracks NASDAQ-100 Index (300%), while AIGC.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.75% for QQQ3.L and 0.49% for AIGC.L.
Подберите оптимальное распределение для QQQ3.L и AIGC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор