Сравнение QQQ с QQQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX).
QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. QQQX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Nasdaq 100 Index. Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и QQQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQ и QQQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | -0.91% | 14.87% | 25.61% | 21.68% | -27.39% | 25.32% | 15.75% | 28.83% | -11.68% | 39.19% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у QQQX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции QQQX по среднегодовой доходности: 19.05% против 11.88% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
QQQX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQ и QQQX
QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии QQQX в 0.92%.
Доходность на риск
QQQ vs. QQQX — Ранг доходности на риск
QQQ
QQQX
Сравнение QQQ c QQQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQ | QQQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.78 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.01 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 9.96 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQ | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.41 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между QQQ и QQQX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и QQQX
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности QQQX в 8.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund | 8.30% | 7.85% | 6.73% | 7.26% | 9.66% | 5.85% | 6.00% | 6.49% | 8.40% | 5.95% | 7.54% | 7.23% |
Просадки
Сравнение просадок QQQ и QQQX
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки QQQX в -57.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и QQQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQ | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -57.25% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -9.11% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -29.33% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -35.96% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -1.26% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -8.09% | -24.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.61% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и QQQX
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.38%, в то время как у Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund (QQQX) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQ | QQQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.06% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.82% | 11.99% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.69% | 21.14% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.37% | 19.80% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 21.05% | +1.19% |