PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQMG с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQMG с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both exchange-traded funds - QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while QQJG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQMG returned 29.47%/yr vs 14.26%/yr for QQJG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQMG и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQMG показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

QQMG

1 день
-0.34%
1 месяц
9.97%
С начала года
21.45%
6 месяцев
20.28%
1 год
43.12%
3 года*
29.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQMG и QQJG

2026 (YTD)20252024202320222021
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		21.45%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.01%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%14.67%17.20%-27.69%-0.26%

Correlation

The correlation between QQMG and QQJG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between QQMG and QQJG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов QQMG и QQJG

Секторы
QQMG
QQJG

Технологии

62.1%
44.5%

Коммуникационные услуги

13.0%
6.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.4%

Здравоохранение

3.5%
18.2%

Промышленность

2.1%
6.4%

Сырьевые материалы

1.4%
2.5%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.1%

Недвижимость

0.1%

-

Энергетика

-

1.6%

Технологии

QQMG
62.1%
QQJG
44.5%

Коммуникационные услуги

QQMG
13.0%
QQJG
6.2%

Потребительский циклический сектор

QQMG
11.5%
QQJG
14.3%

Потребительский защитный сектор

QQMG
6.0%
QQJG
3.4%

Здравоохранение

QQMG
3.5%
QQJG
18.2%

Промышленность

QQMG
2.1%
QQJG
6.4%

Сырьевые материалы

QQMG
1.4%
QQJG
2.5%

Коммунальные услуги

QQMG
0.2%
QQJG

-

Финансовые услуги

QQMG
0.2%
QQJG
0.1%

Недвижимость

QQMG
0.1%
QQJG

-

Энергетика

QQMG

-

QQJG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с QQQYQQMG с BBLUQQMG с SPTEQQMG с QQEWQQMG с 500G.L
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с JEPQ

Доходность на риск

QQMG vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQMG c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQMGQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.35

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
1.95

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.42

2.38

+1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

8.74

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQMG vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQMG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQMG и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQMGQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.35

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.16

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QQMG и QQJG

Максимальная просадка QQMG за все время составила -35.43%, примерно равная максимальной просадке QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQMG и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQMGQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.43%

-36.76%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.67%

-7.93%

-4.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.79%

-23.48%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-2.09%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-15.31%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.15%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QQMG и QQJG

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что QQMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQMGQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

0.00%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

8.27%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.00%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.59%

21.70%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.59%

21.70%

+1.89%

Сравнение комиссий QQMG и QQJG

И QQMG, и QQJG имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQMG и QQJG

Дивидендная доходность QQMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.34%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%

Часто задаваемые вопросы

QQMG and QQJG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQMG has higher volatility (4.80%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQMG dropped -35.43% vs QQJG's -36.76%.

On 3-year performance, QQMG leads with 29.47% vs 14.26% for QQJG. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 29.47% return vs 14.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQMG and QQJG have the same expense ratio: 0.20% per year.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.34% for QQMG.

QQMG is categorized as Nasdaq-100, while QQJG is Mid Cap Growth Equities. QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index, while QQJG tracks Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQMG и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор