Сравнение QQLV с RSSY
QQLV (Invesco QQQ Low Volatility ETF) and RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. QQLV is passively managed, while RSSY is actively managed. Over the past year, QQLV returned -0.14% vs 39.57% for RSSY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QQLV charges 0.25%/yr vs 1.04%/yr for RSSY.
Доходность
Сравнение доходности QQLV и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQLV показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 29.90%.
QQLV
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 2.18%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 29.90%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQLV и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.18% | 4.19% | -5.60% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 29.90% | -3.52% | -2.78% |
Correlation
The correlation between QQLV and RSSY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQLV vs. RSSY — Ранг доходности на риск
QQLV
RSSY
Сравнение QQLV c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQLV | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.53 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.40 | -5.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 18.16 | -18.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQLV и RSSY
Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQLV | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.54% | -29.57% | +20.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.35% | -7.36% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -2.56% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -7.21% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.18% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQLV и RSSY
Текущая волатильность для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) составляет 3.24%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что QQLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQLV | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 3.48% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 9.73% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.34% | 13.46% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.24% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.69% | 18.24% | -5.55% |
Сравнение комиссий QQLV и RSSY
QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQLV и RSSY
Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RSSY в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQLV Invesco QQQ Low Volatility ETF | 2.10% | 1.84% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.57% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
QQLV and RSSY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RSSY has higher volatility (3.48%) compared to QQLV (3.24%). In terms of maximum drawdown, QQLV dropped -9.54% vs RSSY's -29.57%.
On 1-year performance, RSSY leads with 39.57% vs -0.14% for QQLV. On fees, QQLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QQLV has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RSSY has performed better with a 39.57% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.04% for RSSY.
QQLV has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 1.57% for RSSY.
They also come from different issuers: Invesco and Return Stacked. Their fees differ too: 0.25% for QQLV and 1.04% for RSSY.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQLV и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор