Сравнение QQLV с PSMD

С начала года, QQLV показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у PSMD с доходностью -1.59%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QQLV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PSMD в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) и Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQLV на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа PSMD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQLV и PSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QQLV и PSMD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность QQLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как PSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QQLV за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки PSMD в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQLV и PSMD.

Invesco QQQ Low Volatility ETF (QQLV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что QQLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.