PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQJG с TEKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQJG с TEKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) and TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. QQJG is passively managed, while TEKX is actively managed. Over the past year, QQJG returned 18.67% vs 153.57% for TEKX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQJG charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for TEKX.

Доходность

Сравнение доходности QQJG и TEKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQJG показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у TEKX с доходностью 78.46%.

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQJG и TEKX

2026 (YTD)20252024
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%8.18%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%

Correlation

The correlation between QQJG and TEKX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between QQJG and TEKX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQJG и TEKX

Секторы
QQJG
TEKX

Технологии

44.5%
46.4%

Здравоохранение

18.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.3%
1.5%

Промышленность

6.4%
17.2%

Коммуникационные услуги

6.2%
1.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.3%

Сырьевые материалы

2.5%
3.3%

Энергетика

1.6%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
26.9%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.1%

Технологии

QQJG
44.5%
TEKX
46.4%

Здравоохранение

QQJG
18.2%
TEKX

-

Потребительский циклический сектор

QQJG
14.3%
TEKX
1.5%

Промышленность

QQJG
6.4%
TEKX
17.2%

Коммуникационные услуги

QQJG
6.2%
TEKX
1.7%

Потребительский защитный сектор

QQJG
3.4%
TEKX
1.3%

Сырьевые материалы

QQJG
2.5%
TEKX
3.3%

Энергетика

QQJG
1.6%
TEKX
1.8%

Финансовые услуги

QQJG
0.1%
TEKX
26.9%

Недвижимость

QQJG

-

TEKX

-

Коммунальные услуги

QQJG

-

TEKX
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG
Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BOUTTEKX с BKMCTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM

Доходность на риск

QQJG vs. TEKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQJG c TEKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) и SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQJGTEKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
4.13

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
4.42

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.55

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

8.62

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

28.47

-19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQJG vs. TEKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQJG на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа TEKX равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQJG и TEKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQJGTEKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

4.13

-2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.92

-1.75

Просадки

Сравнение просадок QQJG и TEKX

Максимальная просадка QQJG за все время составила -36.76%, что меньше максимальной просадки TEKX в -45.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQJG и TEKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQJGTEKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.76%

-45.57%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-17.92%

+9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.49%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-10.28%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

5.42%

-3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности QQJG и TEKX

Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) волатильность равна 10.10%. Это указывает на то, что QQJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQJGTEKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.10%

-10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

29.57%

-21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

37.44%

-23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

44.46%

-22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

44.46%

-22.76%

Сравнение комиссий QQJG и TEKX

QQJG берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TEKX в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQJG и TEKX

Дивидендная доходность QQJG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.86%, что больше доходности TEKX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQJG and TEKX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, QQJG dropped -36.76% vs TEKX's -45.57%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 18.67% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: Invesco and State Street Global Advisors. Their fees differ too: 0.20% for QQJG and 0.65% for TEKX.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQJG и TEKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор