Сравнение QQI.TO с SPXI.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and SPXI.TO (BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SPXI.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X. QQI.TO is passively managed, while SPXI.TO is actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и SPXI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно ниже, чем у SPXI.TO с доходностью -7.79%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXI.TO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- -7.79%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.77%
- 5 лет*
- -9.54%
- 10 лет*
- -13.40%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и SPXI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
SPXI.TO BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF | -7.79% | -2.16% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and SPXI.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. SPXI.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXI.TO
Сравнение QQI.TO c SPXI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и BetaPro S&P 500 Daily Inverse ETF (SPXI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | SPXI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и SPXI.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки SPXI.TO в -92.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и SPXI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | SPXI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -92.06% | +66.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -91.89% | +71.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -67.25% | +58.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и SPXI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | SPXI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 12.99% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 17.01% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 18.13% | +2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и SPXI.TO
Ни QQI.TO, ни SPXI.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and SPXI.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while SPXI.TO is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и SPXI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор