Сравнение QQI.TO с SPXD.TO
QQI.TO (BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF) and SPXD.TO (BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF) are both exchange-traded funds - QQI.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SPXD.TO is a Inverse Equities fund actively managed by Global X. QQI.TO is passively managed, while SPXD.TO is actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности QQI.TO и SPXD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQI.TO показывает доходность -11.06%, что значительно выше, чем у SPXD.TO с доходностью -15.83%.
QQI.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -11.11%
- С начала года
- -11.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXD.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- -13.67%
- С начала года
- -15.83%
- 1 год
- -27.78%
- 3 года*
- -26.75%
- 5 лет*
- -21.52%
- 10 лет*
- -32.52%
Сравнение доходности по годам QQI.TO и SPXD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQI.TO BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF | -11.06% | -3.15% |
SPXD.TO BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF | -15.83% | -4.77% |
Correlation
The correlation between QQI.TO and SPXD.TO is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQI.TO vs. SPXD.TO — Ранг доходности на риск
QQI.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXD.TO
Сравнение QQI.TO c SPXD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro Nasdaq-100 Daily Inverse ETF (QQI.TO) и BetaPro S&P 500 -2x Daily Bear ETF (SPXD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQI.TO | SPXD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.51 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQI.TO и SPXD.TO
Максимальная просадка QQI.TO за все время составила -25.23%, что меньше максимальной просадки SPXD.TO в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQI.TO и SPXD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQI.TO | SPXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.23% | -99.93% | +74.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.03% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.25% | -99.92% | +79.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.22% | -89.73% | +80.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQI.TO и SPXD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQI.TO | SPXD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 25.24% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 33.75% | -13.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 38.73% | -18.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQI.TO и SPXD.TO
Ни QQI.TO, ни SPXD.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QQI.TO and SPXD.TO have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQI.TO is categorized as Nasdaq-100, while SPXD.TO is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для QQI.TO и SPXD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор