Сравнение QQHG с SCEP
QQHG (Invesco QQQ Hedged Advantage ETF) and SCEP (Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF) are both Equity Hedged funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. QQHG charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for SCEP.
Доходность
Сравнение доходности QQHG и SCEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQHG показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у SCEP с доходностью 2.08%.
QQHG
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 8.01%
- 6 месяцев
- 6.97%
- 1 год
- 23.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCEP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQHG и SCEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 8.01% | -1.21% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 2.08% | -0.50% |
Correlation
The correlation between QQHG and SCEP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQHG vs. SCEP — Ранг доходности на риск
QQHG
SCEP
Сравнение QQHG c SCEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ Hedged Advantage ETF (QQHG) и Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF (SCEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQHG | SCEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQHG | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 0.33 | +2.51 |
Просадки
Сравнение просадок QQHG и SCEP
Максимальная просадка QQHG за все время составила -6.18%, что меньше максимальной просадки SCEP в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQHG и SCEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQHG | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.18% | -7.25% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -1.93% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -1.58% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QQHG и SCEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQHG | SCEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.76% | 10.17% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.17% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.17% | -0.32% |
Сравнение комиссий QQHG и SCEP
QQHG берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SCEP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQHG и SCEP
Дивидендная доходность QQHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности SCEP в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QQHG Invesco QQQ Hedged Advantage ETF | 0.21% | 0.17% |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 3.30% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
QQHG and SCEP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQHG is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQHG is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for SCEP.
SCEP has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.21% for QQHG.
They also come from different issuers: Invesco and Sterling Capital. Their fees differ too: 0.45% for QQHG and 0.65% for SCEP.
Подберите оптимальное распределение для QQHG и SCEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор