PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQEW с VHYL.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQEW с VHYL.AS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QQEW (First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - QQEW is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQEW returned 14.46%/yr vs 10.46%/yr for VHYL.AS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QQEW charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.

Доходность

Сравнение доходности QQEW и VHYL.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

QQEW торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQEW показывает доходность 8.24%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 12.32%. За последние 10 лет акции QQEW превзошли акции VHYL.AS по среднегодовой доходности: 14.46% против 10.46% соответственно.

QQEW

1 день
0.68%
1 месяц
6.00%
С начала года
8.24%
6 месяцев
7.47%
1 год
17.03%
3 года*
13.79%
5 лет*
7.69%
10 лет*
14.46%

VHYL.AS

1 день
1.48%
1 месяц
2.04%
С начала года
12.32%
6 месяцев
13.92%
1 год
27.26%
3 года*
18.56%
5 лет*
10.72%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQEW и VHYL.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		8.24%14.22%7.00%33.31%-24.59%17.75%37.30%35.87%-5.30%26.04%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		12.32%27.49%9.55%10.41%-5.85%19.14%-0.72%20.52%-11.34%19.64%

Correlation

The correlation between QQEW and VHYL.AS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund

Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing

Часто сравнивают с QQEW:
QQEW с QQQQQEW с QQQEQQEW с QQQMQQEW с QQMGQQEW с VOOQQEW с SPYQQEW с VUG
Часто сравнивают с VHYL.AS:
VHYL.AS с VWRL.LVHYL.AS с VHYG.LVHYL.AS с SCHDVHYL.AS с VGWD.DEVHYL.AS с TDIV.ASVHYL.AS с VUSA.ASVHYL.AS с TDGB.L

Доходность на риск

QQEW vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQEW
Ранг доходности на риск QQEW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQEW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQEW: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQEW: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQEW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQEW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VHYL.AS
Ранг доходности на риск VHYL.AS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYL.AS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYL.AS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYL.AS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYL.AS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYL.AS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQEW c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQEWVHYL.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.52

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
3.57

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.46

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.41

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

12.21

-9.28

QQEW vs. VHYL.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQEW на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VHYL.AS равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQEW и VHYL.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQEW и VHYL.AS

Максимальная просадка QQEW за все время составила -58.16%, что больше максимальной просадки VHYL.AS в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQEW и VHYL.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQEWVHYL.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.16%

-36.02%

-22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-7.74%

-8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.43%

-13.58%

-7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-20.99%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-36.02%

+3.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

0.00%

-4.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-8.87%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.22%

2.17%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QQEW и VHYL.AS

First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund (QQEW) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что QQEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQEWVHYL.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

2.93%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

8.34%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

10.47%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

13.40%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

14.66%

+6.27%

Сравнение комиссий QQEW и VHYL.AS

QQEW берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VHYL.AS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQEW и VHYL.AS

Дивидендная доходность QQEW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQEW
First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index Fund		0.29%0.41%0.57%0.70%0.66%0.24%0.34%0.48%0.56%0.48%0.73%0.61%
VHYL.AS
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing		2.46%2.85%3.04%3.41%3.78%3.03%3.08%3.24%3.68%3.13%3.02%3.25%

Часто задаваемые вопросы

QQEW and VHYL.AS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VHYL.AS is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VHYL.AS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for QQEW.

QQEW is categorized as Nasdaq-100, while VHYL.AS is Global Equities. QQEW tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for QQEW and 0.29% for VHYL.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQEW и VHYL.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор