PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCI.TO с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQCI.TO с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

QQCI.TO и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQCI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 нояб. 2025 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQCI.TO и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQCI.TO и VGT

2026 (YTD)20252024
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		-1.33%12.64%11.70%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-4.97%16.19%13.26%
Разные валюты инструментов

QQCI.TO торгуется в CAD, в то время как VGT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQCI.TO показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.09%.

QQCI.TO

1 день
1.37%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
1.22%
1 год
18.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
0.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-7.28%
1 год
24.58%
3 года*
23.75%
5 лет*
16.92%
10 лет*
22.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с QQCI.TO:
QQCI.TO с ESG.TOQQCI.TO с XIU.TOQQCI.TO с HXQ.TOQQCI.TO с QQCE.TOQQCI.TO с JEPQQQCI.TO с XQQ.TOQQCI.TO с QQC.TO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий QQCI.TO и VGT

VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

QQCI.TO vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCI.TO
Ранг доходности на риск QQCI.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCI.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCI.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCI.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCI.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCI.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCI.TO c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCI.TOVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.50

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.72

4.04

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCI.TO vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCI.TO на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCI.TO и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCI.TOVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.02

-0.11

Корреляция

Корреляция между QQCI.TO и VGT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCI.TO и VGT

Дивидендная доходность QQCI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.68%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCI.TO
Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF		9.68%9.34%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок QQCI.TO и VGT

Максимальная просадка QQCI.TO за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки VGT в -31.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCI.TO и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

QQCI.TOVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.95%

-54.63%

+35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-16.40%

+5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-11.66%

+7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-8.00%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.35%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCI.TO и VGT

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Income Advantage ETF (QQCI.TO) составляет 5.00%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что QQCI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQCI.TOVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

7.79%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

16.16%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

26.94%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

23.41%

-7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

22.99%

-7.20%