PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с XSUS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с XSUS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and XSUS.TO (iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF) are both exchange-traded funds - QQCE.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 ESG Index, while XSUS.TO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 21.81%/yr for XSUS.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.22%/yr for XSUS.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и XSUS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у XSUS.TO с доходностью 12.89%.

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

XSUS.TO

1 день
0.40%
1 месяц
7.25%
С начала года
12.89%
6 месяцев
9.11%
1 год
28.17%
3 года*
21.81%
5 лет*
14.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и XSUS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%36.67%44.13%-25.37%5.14%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		12.89%9.48%32.85%21.80%-15.17%5.37%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and XSUS.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.58

Over the past year, QQCE.TO and XSUS.TO have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с XSUS.TO:
XSUS.TO с XUSR.TOXSUS.TO с XEQT.TOXSUS.TO с XINC.TOXSUS.TO с DSIXSUS.TO с XSAB.TOXSUS.TO с VFV.TOXSUS.TO с SCHD

Доходность на риск

QQCE.TO vs. XSUS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
XSUS.TO
Ранг доходности на риск XSUS.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSUS.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSUS.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSUS.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSUS.TO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c XSUS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOXSUS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.36

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.23

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

2.82

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

9.55

+1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. XSUS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSUS.TO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и XSUS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOXSUS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.05

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и XSUS.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки XSUS.TO в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и XSUS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOXSUS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-28.32%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-10.05%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

-20.45%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-4.98%

-3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.96%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и XSUS.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF (XSUS.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSUS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOXSUS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.83%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.20%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.00%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

15.06%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

16.57%

+4.13%

Сравнение комиссий QQCE.TO и XSUS.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии XSUS.TO в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и XSUS.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности XSUS.TO в 0.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%0.00%0.00%
XSUS.TO
iShares ESG Aware MSCI USA Index ETF		0.74%0.83%0.81%1.09%0.96%0.83%0.92%0.66%

Часто задаваемые вопросы

QQCE.TO and XSUS.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.22% for XSUS.TO.

QQCE.TO is categorized as Nasdaq-100, while XSUS.TO is Large Cap Growth Equities. QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while XSUS.TO tracks MSCI USA Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.22% for XSUS.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и XSUS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор