Сравнение QQCE.TO с QQU.TO
QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and QQU.TO (BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF) are both Nasdaq-100 funds - QQCE.TO tracks the NASDAQ-100 ESG Index while QQU.TO tracks the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQCE.TO returned 30.69%/yr vs 46.17%/yr for QQU.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 1.46%/yr for QQU.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQCE.TO и QQU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно ниже, чем у QQU.TO с доходностью 39.04%.
QQCE.TO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 22.94%
- 6 месяцев
- 19.70%
- 1 год
- 45.38%
- 3 года*
- 30.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQU.TO
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 17.08%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 34.49%
- 1 год
- 77.53%
- 3 года*
- 46.17%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 32.96%
Сравнение доходности по годам QQCE.TO и QQU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 22.94% | 16.43% | 36.67% | 44.13% | -25.37% | 5.14% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 39.04% | 26.77% | 40.01% | 114.00% | -61.73% | 4.33% |
Correlation
The correlation between QQCE.TO and QQU.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.58 |
Over the past year, QQCE.TO and QQU.TO have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQCE.TO vs. QQU.TO — Ранг доходности на риск
QQCE.TO
QQU.TO
Сравнение QQCE.TO c QQU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQCE.TO | QQU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.01 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 10.32 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQCE.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.46 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.55 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок QQCE.TO и QQU.TO
Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что меньше максимальной просадки QQU.TO в -78.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и QQU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQCE.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -78.51% | +47.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -25.85% | +12.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.05% | -43.00% | +19.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -1.60% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -17.02% | +8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.54% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQCE.TO и QQU.TO
Текущая волатильность для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) составляет 4.78%, в то время как у BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF (QQU.TO) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQCE.TO | QQU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 9.28% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 24.30% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 31.70% | -15.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 44.84% | -24.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.70% | 44.85% | -24.15% |
Сравнение комиссий QQCE.TO и QQU.TO
QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии QQU.TO в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQCE.TO и QQU.TO
Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как QQU.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQCE.TO Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF | 0.26% | 0.32% | 0.38% | 0.44% | 0.79% | 0.14% |
QQU.TO BetaPro NASDAQ-100 2x Daily Bull ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQCE.TO and QQU.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 1.46% for QQU.TO.
QQCE.TO tracks NASDAQ-100 ESG Index, while QQU.TO tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 1.46% for QQU.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и QQU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор