PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCE.TO с JEPQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCE.TO с JEPQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCE.TO (Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF) and JEPQ.TO (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQCE.TO is passively managed, while JEPQ.TO is actively managed. Over the past year, QQCE.TO returned 45.38% vs 31.50% for JEPQ.TO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. QQCE.TO charges 0.21%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCE.TO и JEPQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCE.TO показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у JEPQ.TO с доходностью 11.05%.

QQCE.TO

1 день
-0.30%
1 месяц
12.08%
С начала года
22.94%
6 месяцев
19.70%
1 год
45.38%
3 года*
30.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.44%
1 год
31.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCE.TO и JEPQ.TO

2026 (YTD)20252024
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		22.94%16.43%13.07%
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		11.05%10.46%15.40%

Correlation

The correlation between QQCE.TO and JEPQ.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.87

The correlation between QQCE.TO and JEPQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF

Часто сравнивают с QQCE.TO:
QQCE.TO с QQC-F.TOQQCE.TO с QQCI.TOQQCE.TO с XIU.TOQQCE.TO с TLV.TOQQCE.TO с ESG.TOQQCE.TO с EQLI.TOQQCE.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с JEPQ.TO:
JEPQ.TO с JEPI.TOJEPQ.TO с QQCC.TOJEPQ.TO с QQQY.TOJEPQ.TO с JEPQJEPQ.TO с HHIS.TOJEPQ.TO с VEQT.TOJEPQ.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

QQCE.TO vs. JEPQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCE.TO
Ранг доходности на риск QQCE.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCE.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCE.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCE.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.TO
Ранг доходности на риск JEPQ.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCE.TO c JEPQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCE.TOJEPQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.52

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.57
3.37

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.09

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

16.35

-5.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCE.TO vs. JEPQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCE.TO на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.TO равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCE.TO и JEPQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCE.TOJEPQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.52

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

1.34

-0.42

Просадки

Сравнение просадок QQCE.TO и JEPQ.TO

Максимальная просадка QQCE.TO за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки JEPQ.TO в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCE.TO и JEPQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCE.TOJEPQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.86%

-20.05%

-10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-7.74%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.43%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-3.35%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

1.93%

+2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCE.TO и JEPQ.TO

Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF (QQCE.TO) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF (JEPQ.TO) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что QQCE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCE.TOJEPQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.05%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

9.87%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.58%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.70%

17.32%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.70%

17.32%

+3.38%

Сравнение комиссий QQCE.TO и JEPQ.TO

QQCE.TO берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии JEPQ.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCE.TO и JEPQ.TO

Дивидендная доходность QQCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности JEPQ.TO в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021
JEPQ.TO
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF		10.00%10.34%5.50%0.00%0.00%0.00%
QQCE.TO
Invesco ESG NASDAQ 100 Index ETF		0.26%0.32%0.38%0.44%0.79%0.14%

Часто задаваемые вопросы

QQCE.TO and JEPQ.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQCE.TO is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQCE.TO is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.TO.

They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.21% for QQCE.TO and 0.35% for JEPQ.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCE.TO и JEPQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор