PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQCC.TO с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQCC.TO с USCL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQCC.TO (Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF) and USCL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQCC.TO is a Nasdaq-100 fund managed by Global X, while USCL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Over the past year, QQCC.TO returned 34.40% vs 31.01% for USCL.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QQCC.TO charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for USCL.TO.

Доходность

Сравнение доходности QQCC.TO и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQCC.TO показывает доходность 16.38%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью 12.21%.

QQCC.TO

1 день
-0.48%
1 месяц
8.50%
С начала года
16.38%
6 месяцев
14.21%
1 год
34.40%
3 года*
23.29%
5 лет*
15.56%
10 лет*
10.62%

USCL.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.22%
С начала года
12.21%
6 месяцев
10.42%
1 год
31.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQCC.TO и USCL.TO

2026 (YTD)202520242023
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		16.38%11.64%33.48%6.39%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		12.21%10.03%38.54%4.33%

Correlation

The correlation between QQCC.TO and USCL.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2023 г.

0.88

The correlation between QQCC.TO and USCL.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQCC.TO и USCL.TO

Секторы
QQCC.TO
USCL.TO

Технологии

50.5%
33.1%

Коммуникационные услуги

16.1%
10.7%

Потребительский циклический сектор

12.6%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.6%
5.4%

Здравоохранение

5.1%
9.8%

Промышленность

3.3%
8.7%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Сырьевые материалы

1.3%
1.9%

Энергетика

0.7%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
12.3%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QQCC.TO
50.5%
USCL.TO
33.1%

Коммуникационные услуги

QQCC.TO
16.1%
USCL.TO
10.7%

Потребительский циклический сектор

QQCC.TO
12.6%
USCL.TO
10.1%

Потребительский защитный сектор

QQCC.TO
8.6%
USCL.TO
5.4%

Здравоохранение

QQCC.TO
5.1%
USCL.TO
9.8%

Промышленность

QQCC.TO
3.3%
USCL.TO
8.7%

Коммунальные услуги

QQCC.TO
1.5%
USCL.TO
2.5%

Сырьевые материалы

QQCC.TO
1.3%
USCL.TO
1.9%

Энергетика

QQCC.TO
0.7%
USCL.TO
3.5%

Финансовые услуги

QQCC.TO
0.2%
USCL.TO
12.3%

Недвижимость

QQCC.TO
0.1%
USCL.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQCC.TO:
QQCC.TO с QQCL.TOQQCC.TO с QQC.TOQQCC.TO с QQQIQQCC.TO с QQQQQCC.TO с NVDA.TOQQCC.TO с XQQ.TOQQCC.TO с JEPQ.TO
Часто сравнивают с USCL.TO:
USCL.TO с HYLD.TOUSCL.TO с MSTE.TOUSCL.TO с SDAY.NEOUSCL.TO с VFV.TOUSCL.TO с QQQYUSCL.TO с QQCL.TOUSCL.TO с TSLA.TO

Доходность на риск

QQCC.TO vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQCC.TO
Ранг доходности на риск QQCC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCC.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCC.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQCC.TO c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQCC.TOUSCL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.65

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.54

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

3.64

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.75

14.83

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQCC.TO vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQCC.TO на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQCC.TO и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQCC.TOUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

1.43

-1.43

Просадки

Сравнение просадок QQCC.TO и USCL.TO

Максимальная просадка QQCC.TO за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки USCL.TO в -21.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQCC.TO и USCL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQCC.TOUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.70%

-21.85%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.56%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.24%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

0.00%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.37%

-2.55%

-5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.10%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности QQCC.TO и USCL.TO

Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что QQCC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQCC.TOUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

2.81%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.32%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

11.78%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

15.43%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

15.43%

+1.86%

Сравнение комиссий QQCC.TO и USCL.TO

QQCC.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQCC.TO и USCL.TO

Дивидендная доходность QQCC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что меньше доходности USCL.TO в 11.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQCC.TO
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF		10.53%11.27%9.89%11.85%11.04%5.15%5.84%6.31%7.90%6.01%6.73%8.89%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF		11.88%12.94%11.57%7.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQCC.TO and USCL.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USCL.TO is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USCL.TO is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for QQCC.TO.

QQCC.TO is categorized as Nasdaq-100, while USCL.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.65% for QQCC.TO and 0.04% for USCL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQCC.TO и USCL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор