Сравнение QQC.TO с XCHP.TO
QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQC.TO returned 42.69% vs 185.03% for XCHP.TO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQC.TO charges 0.20%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.
Доходность
Сравнение доходности QQC.TO и XCHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQC.TO показывает доходность 22.09%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 103.75%.
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQC.TO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 35.73% | 6.68% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
Correlation
The correlation between QQC.TO and XCHP.TO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between QQC.TO and XCHP.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQC.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
QQC.TO
XCHP.TO
Сравнение QQC.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQC.TO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.72 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 13.44 | -9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 48.02 | -36.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQC.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 5.62 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.88 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок QQC.TO и XCHP.TO
Максимальная просадка QQC.TO за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQC.TO и XCHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQC.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.81% | -38.95% | +7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -14.22% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -1.50% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -8.66% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.95% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQC.TO и XCHP.TO
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) составляет 4.39%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что QQC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQC.TO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 13.19% | -8.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 26.79% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.33% | 34.01% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 38.52% | -17.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.81% | 38.52% | -17.71% |
Сравнение комиссий QQC.TO и XCHP.TO
QQC.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XCHP.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQC.TO и XCHP.TO
Дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности XCHP.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQC.TO and XCHP.TO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for XCHP.TO.
QQC.TO is categorized as Nasdaq-100, while XCHP.TO is Semiconductors. QQC.TO tracks NASDAQ-100 Index, while XCHP.TO tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQC.TO and 0.39% for XCHP.TO.
Подберите оптимальное распределение для QQC.TO и XCHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор